發(fā)布時(shí)間：2018-08-29 12:06

【摘要】：商業(yè)銀行在現(xiàn)代金融體系中發(fā)揮著重要作用,同時(shí)高風(fēng)險(xiǎn)也伴隨商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中的各個(gè)方面,對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理及有效地監(jiān)督是保證銀行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)際金融危機(jī)不斷出現(xiàn)促進(jìn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究進(jìn)程加速。我國(guó)目前銀行業(yè)處于飛速發(fā)展階段,面對(duì)瞬息萬變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系并不完善,我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理措施多數(shù)在事中監(jiān)督和事后補(bǔ)救階段,不重視商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)警。因此,研究我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行理論和實(shí)證研究。首先概述了國(guó)外和國(guó)內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的研究文獻(xiàn),其次,梳理了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)以及預(yù)警系統(tǒng)的相關(guān)概念和理論,包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、類型以及預(yù)警方法和模型方法等內(nèi)容,從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資本充足性、盈利能力、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)以及宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)六個(gè)方面分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其成因。再次,基于23個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定量指標(biāo)構(gòu)建了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,分析各指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響情況,并利用層次分析法對(duì)指標(biāo)的警度進(jìn)行綜合度量,將銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合得分進(jìn)行聚類分析,分為無警、輕警、中警和重警四個(gè)級(jí)別。最后,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型不斷訓(xùn)練和優(yōu)化,建立了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),并對(duì)所構(gòu)建的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行有效性檢驗(yàn),選取數(shù)據(jù)為2009-2013年的上市商業(yè)銀行為不同年度銀行,利用65個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型適用于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。
[Abstract]:Commercial banks play an important role in the modern financial system. At the same time, high risk is accompanied by various aspects of commercial banks' management and management activities. Risk management and effective supervision of commercial banks are the key to ensure the healthy and stable development of the banking industry. The international financial crisis continues to accelerate the research process of commercial banks' risk early warning system. At present, the banking industry of our country is in the stage of rapid development. In the face of the rapidly changing macroeconomic environment, the risk warning system is not perfect. Most of the risk management measures of commercial banks in our country are in the stage of supervision and remedial after the event. Do not attach importance to the commercial bank risk in advance warning. Therefore, the study of China's commercial bank risk warning system has important theoretical and practical significance. This article carries on the theory and the demonstration research to our country commercial bank risk early warning system. First of all, it summarizes the research literature of commercial bank risk early warning system abroad and domestic, secondly, combs the commercial bank risk and the related concept and theory of the early warning system, including the connotation of the commercial bank risk. Types and early warning methods and model methods, from the commercial bank credit risk, liquidity risk, capital adequacy, profitability, This paper analyzes the present situation and causes of commercial bank risk in China from six aspects: compliance risk and macroeconomic risk. Thirdly, based on the quantitative indicators of 23 banks' risk, the paper constructs the risk warning index system of commercial banks in China, analyzes the influence of each index on the risk of commercial banks, and measures the warning degree of the indicators by AHP. The comprehensive score of bank risk is analyzed by cluster analysis, which is divided into four levels: no alarm, light warning, middle alarm and heavy alarm. Finally, through the continuous training and optimization of the neural network model, the risk early warning system of commercial banks in China is established, and the validity of the neural network model is tested. The data of the listed commercial banks in 2009-2013 are selected as the banks in different years. Using 65 data, the test results show that the neural network model is suitable for the early warning of commercial bank risk in China.
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2211151