【摘要】：巴塞爾新資本協(xié)議頒布實(shí)施后，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，，主要圍繞巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱而展開，強(qiáng)調(diào)資本對風(fēng)險(xiǎn)的約束作用，樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性，建立完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。我國國有商業(yè)銀行能否在前期積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、建立內(nèi)部評級模型和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理等方面初步取得成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步落實(shí)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中的新標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)監(jiān)管要求和提高核心競爭力成為其風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)。 本文依據(jù)經(jīng)濟(jì)資本管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論，聯(lián)系國內(nèi)外商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)踐，對以經(jīng)濟(jì)資本為核心管理銀行風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行了比較全面的探討，并對經(jīng)濟(jì)資本管理效果給予一定的評價(jià)，為進(jìn)一步加強(qiáng)國有商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理提出有關(guān)的對策。 首先，本文指出經(jīng)濟(jì)資本是一種應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的虛擬資本，是估計(jì)銀行所需資本的一把標(biāo)尺，在數(shù)值上等于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)值，它和賬面資本、監(jiān)管資本有著重要的聯(lián)系與區(qū)別。為此，必須對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行全面而比較精確的計(jì)量。文章中分別介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。 其次，比較深入地探討了商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行組合風(fēng)險(xiǎn)管理的問題。本文認(rèn)為作為衡量波動性的統(tǒng)一工具，經(jīng)濟(jì)資本不但建立了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與資本之間的聯(lián)系，還建立了不同風(fēng)險(xiǎn)之間可加性、可比較的聯(lián)系，被銀行用在組合風(fēng)險(xiǎn)管理中，并被用來衡量銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)。 再次，對國內(nèi)外銀行運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理效果進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。國外商業(yè)銀行在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理風(fēng)險(xiǎn)方面取得了比較顯著的效果，也面臨一些新的問題。我國商業(yè)銀行在將經(jīng)濟(jì)資本引入經(jīng)營管理后，經(jīng)濟(jì)資本管理開始越來越多地成為商業(yè)銀行決策的核心依據(jù)，為提升風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化水平起到了很大作用，但與國外銀行相比，仍有較大的管理差距。 最后，在以上研究的基礎(chǔ)上，提出了我國國有商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理風(fēng)險(xiǎn)的若干對策，并力求提出的對策有一定的可操作性。
[Abstract]:After the promulgation and implementation of the Basel New Capital Accord, the research on the risk management of commercial banks is mainly carried out around the three pillars of the Basel New Capital Accord, which emphasizes the binding role of capital on risk and sets up the concept of comprehensive risk management. Strengthen the independence of risk management department, establish and perfect the corresponding risk management method. On the basis of the initial achievements in accumulating basic data, establishing internal rating models and using economic capital management, the state-owned commercial banks in China can further implement the new standards in Basel III. Adapting to regulatory requirements and improving core competitiveness are the main objectives of risk management. Based on the theory of economic capital management of commercial bank risk and the practice of domestic and foreign commercial banks using economic capital to manage risk, this paper makes a comprehensive discussion on the management of bank risk with economic capital as the core. The effect of economic capital management is evaluated, and some countermeasures are put forward to further strengthen the economic capital management of state-owned commercial banks. First of all, this paper points out that economic capital is a fictitious capital to deal with risks, and it is a yardstick to estimate the capital required by banks, which is equal to the value of risk faced by commercial banks, and it and book capital. Supervision capital has important relation and difference. Therefore, must carry on the comprehensive and more accurate measurement to the economic capital. This paper introduces the economic capital measurement methods of credit risk, market risk and operational risk. Secondly, the paper probes into the problem of using economic capital for portfolio risk management in commercial banks. This paper holds that as a unified tool to measure volatility, economic capital not only establishes a link between risk assets and capital, but also establishes an additive and comparable link between different risks, which is used by banks in portfolio risk management. And is used to measure the overall risk of banks. Thirdly, the effect of using economic capital management in domestic and foreign banks is evaluated properly. Foreign commercial banks have achieved remarkable results in using economic capital to manage risks, and also face some new problems. After the introduction of economic capital into the management of commercial banks in China, economic capital management has become more and more the core basis for the decision-making of commercial banks, which has played a great role in improving the level of refinement of risk management, but compared with foreign banks, economic capital management has become more and more important. There is still a big management gap. Finally, on the basis of the above research, this paper puts forward some countermeasures for the state-owned commercial banks to use economic capital to manage the risks, and tries to put forward some countermeasures to be operable.
【學(xué)位授予單位】：蘭州理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

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本文編號：2133829