【摘要】：文章以Vasicek與CIR利率期限結(jié)構(gòu)模型為基礎(chǔ),重新構(gòu)造了利率風(fēng)險管理的隨機久期與凸度金融工具,從而提出了反映利率動態(tài)變化的隨機久期及凸度金融工具,并據(jù)此可以進行利率風(fēng)險的"免疫"技術(shù)管理。
[Abstract]:Based on the term structure model of Vasicek and CIR, the paper reconstructs the stochastic duration and convexity financial instruments of interest rate risk management, and proposes a stochastic duration and convexity financial tool that reflects the dynamic change of interest rate, and can manage the "immunization" technology of interest rate risk accordingly.
【作者單位】： 中山大學(xué)管理學(xué)院;中南財經(jīng)政法大學(xué);
【分類號】：F224;F831.5

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 戴國強;李良松;;利率期限結(jié)構(gòu)模型估計結(jié)果影響因素經(jīng)驗研究[J];中國管理科學(xué);2010年01期

2 沈根祥;;基于動態(tài)Nelson-Siegel模型的利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論檢驗[J];上海經(jīng)濟研究;2010年04期

3 曾黎;;基于違約風(fēng)險的Vasicek利率風(fēng)險研究[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2010年01期

4 丁浩;;住房抵押貸款支持證券的利率風(fēng)險度量——基于“建元2005-1MBS”A證券的實證[J];當(dāng)代經(jīng)濟科學(xué);2010年02期

5 張金清;周茂彬;;中國短期利率波動性效應(yīng)實證比較研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2010年03期

6 杜軍;翟歡歡;;基于Shibor的嵌套類利率期限結(jié)構(gòu)模型的比較研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年07期

7 張瑞君;李子yN;熊春月;;運用久期模型進行利率風(fēng)險管理——基于企業(yè)集團的視角[J];財務(wù)與會計;2010年08期

8 李長征;;我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量模型的現(xiàn)實選擇[J];北方經(jīng)貿(mào);2010年09期

9 歐陽異能;;利率期限結(jié)構(gòu)CKLS的參數(shù)估計[J];科技信息;2010年22期

10 安實;王p，

本文編號：2132944