【摘要】：本文從理論研究、經(jīng)驗研究和實驗研究三個方面對國內(nèi)外關(guān)于賣空機(jī)制對資產(chǎn)價格影響的文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理,對實施或放松賣空約束對金融市場波動與資產(chǎn)泡沫的影響的相關(guān)研究成果進(jìn)行了歸納和總結(jié),對2008～2009年全球金融危機(jī)后世界各國的賣空監(jiān)管及最新研究成果進(jìn)行了概括�，F(xiàn)有研究在市場機(jī)制與投資者的假設(shè)、研究結(jié)論的穩(wěn)健性等方面存在不足,本文對未來相關(guān)研究中有待進(jìn)一步探索的問題進(jìn)行了展望。
[Abstract]:In this paper, the literature on the influence of short selling mechanism on asset price is reviewed from three aspects: theoretical research, empirical research and experimental study. This paper sums up and summarizes the relevant research results on the impact of short selling restrictions on financial market volatility and asset bubbles, and summarizes the world's short-selling supervision and latest research results after the global financial crisis from 2008 to 2009. The present research is deficient in the market mechanism and investor's hypothesis and the robustness of the conclusion. This paper looks forward to the problems that need to be further explored in the future research.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目“非對稱賣空約束下資產(chǎn)價格波動與泡沫演化的理論機(jī)制與實證研究”(71271214)
【分類號】：F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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4 王e，

本文編號：2125797