本文選題：資產負債表分析法 + 金融脆弱性�。� 參考：《上海金融》2010年09期

【摘要】：資產負債表分析法(Balance Sheet Approach)是IMF開發(fā)并致力推廣的宏觀審慎分析重要方法之一。本文首次嘗試將該方法運用于我國的區(qū)域金融風險分析。通過建立包括公共部門、政策性銀行、國有及股份制銀行、地方法人銀行、大中型企業(yè)、私人及小型企業(yè)在內的六部門資產負債表頭寸矩陣,全面考察了2005年至2009年被考察區(qū)域的宏觀經濟金融各部門在期限錯配、清償力和資本結構等方面的發(fā)展變化情況,并指出地方法人銀行的期限錯配、金融部門債權過于集中及大中型企業(yè)杠桿率提高等問題可能加劇區(qū)域經濟金融體系的脆弱性。
[Abstract]:Balance sheet approach is one of the important methods of macroprudential analysis developed and promoted by the IMF. This paper first attempts to apply this method to regional financial risk analysis in China. By establishing a balance sheet position matrix of six sectors, including the public sector, policy banks, state-owned and joint-stock banks, local corporate banks, large and medium-sized enterprises, private and small enterprises, This paper comprehensively examines the development and changes in terms of term mismatch, liquidity and capital structure of various macroeconomic and financial departments in the region investigated from 2005 to 2009, and points out the term mismatch of local corporate banks. Problems such as excessive concentration of debt in the financial sector and the increased leverage ratio of large and medium-sized enterprises may exacerbate the fragility of the regional economic and financial system.
【作者單位】： 西安交通大學經濟與金融學院;中國人民銀行西安分行;
【分類號】：F830

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本文編號：2032486