本文選題：物價波動 + 景氣指數(shù)　； 參考：《南京社會科學(xué)》2013年09期

【摘要】：本文基于景氣分析的思想,利用動態(tài)因子模型構(gòu)建了綜合反映我國物價波動態(tài)勢的價格指數(shù),發(fā)現(xiàn)我國價格波動存在非對稱特征,并且,波動幅度在金融危機沖擊下增大。通過計算貨幣供給增速與價格指數(shù)在滾動區(qū)間相關(guān)系數(shù)的變化,表明貨幣供給增速領(lǐng)先于價格波動的時間不穩(wěn)定,但領(lǐng)先性一直十分顯著。因此,為防止出現(xiàn)新一輪通貨膨脹并保證我國經(jīng)濟健康增長,控制貨幣供給適度的增長速度是必要的政策選擇。
[Abstract]:Based on the idea of boom analysis, this paper constructs a price index which comprehensively reflects the trend of price volatility in China by using dynamic factor model. It is found that there are asymmetric characteristics of price volatility in China, and the volatility amplitude increases under the impact of financial crisis. By calculating the correlation coefficient between the money supply growth rate and the price index in the rolling range, it is shown that the time when the money supply growth rate is ahead of the price fluctuation is unstable, but the lead is very significant all the time. Therefore, in order to prevent a new round of inflation and ensure the healthy growth of China's economy, it is necessary to control the moderate growth rate of money supply.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟研究中心;吉林大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)青年基金項目“基于合成指數(shù)對我國通貨膨脹影響因素及傳導(dǎo)機制的動態(tài)分析”(12YJC790184) 教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目“調(diào)整型經(jīng)濟增長對我國居民可持續(xù)性消費影響的實證研究”(13JJD790011)的階段性成果
【分類號】：F822.2;F726

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1983951