本文選題：利率期限結構 + 宏觀金融模型��； 參考：《經(jīng)濟學動態(tài)》2010年07期

【摘要】：傳統(tǒng)利率期限結構理論主要研究收益率曲線的形狀及其形成原因,而現(xiàn)代利率期限結構理論主要討論利率的動態(tài)演變過程。盡管無套利仿射期限結構模型能很好地擬合收益率曲線的動態(tài)行為,但無法對潛因子進行經(jīng)濟解釋。近年來,現(xiàn)代利率期限結構理論領域的一個重大進展是,在無套利仿射期限結構模型基礎上同時對期限結構因子與宏觀經(jīng)濟變量進行建模,對微觀金融結構與宏觀經(jīng)濟結構之間的交互作用機制進行分析,利率期限結構宏觀金融模型得到飛速發(fā)展,本文對近幾年的最新進展做一綜述。
[Abstract]:The traditional theory of term structure of interest rate mainly studies the shape of yield curve and its formation reason, while the modern theory of term structure of interest rate mainly discusses the dynamic evolution of interest rate. Although the affine term structure model without arbitrage can fit the dynamic behavior of the yield curve well, it can not explain the latent factor economically. In recent years, an important development in the field of term structure theory of modern interest rate is to model both term structure factors and macroeconomic variables on the basis of affine term structure model without arbitrage. The interaction mechanism between micro financial structure and macro economic structure is analyzed, and the macro financial model of term structure of interest rate is developed rapidly. This paper summarizes the latest progress in recent years.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：國家社科基金項目(09CJY007) 教育部人文社科基金項目(09YJC790217) 西南財經(jīng)大學“211三期”重點學
【分類號】：F820

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本文編號：1887799