本文選題：操作風(fēng)險 + 商業(yè)銀行��； 參考：《金融論壇》2010年05期

【摘要】：操作風(fēng)險潛在于商業(yè)銀行經(jīng)營管理之中,加重了金融機構(gòu)的脆弱性,給銀行的風(fēng)險監(jiān)控造成了巨大威脅。在對比各類操作風(fēng)險計量方法的基礎(chǔ)上,本文采用自上而下的收入模型,運用2000~2009年5家上市銀行的財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),構(gòu)建了面板回歸模型,對中國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險進行了估計,并以深發(fā)展和浦發(fā)銀行為例對這兩家商業(yè)銀行操作風(fēng)險的發(fā)展?fàn)顩r作了深入分析。研究發(fā)現(xiàn),國內(nèi)商業(yè)銀行8.62%的收益波動是由操作風(fēng)險所導(dǎo)致的,盡管目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險估計值與核心資本之比偏高,但仍是可控的,銀監(jiān)會的監(jiān)管措施對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的作用是及時且有效的。
[Abstract]:The operational risk is latent in the management of commercial banks, which increases the vulnerability of financial institutions and poses a great threat to the risk monitoring of banks. On the basis of comparing various operational risk measurement methods, this paper uses top-down income model and financial index data of five listed banks from 2000 to 2009 to construct a panel regression model. The operational risk of Chinese commercial banks is estimated, and the development of the operational risks of these two commercial banks is analyzed with the examples of Shenzhen Development Bank and Pudong Development Bank. It is found that 8.62% of the income fluctuation of domestic commercial banks is caused by operational risk, although the ratio of estimated operational risk to core capital is high, it is still controllable. The regulatory measures of CBRC are timely and effective to the risk management of commercial banks.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院金融系;重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金(09BJL024)的階段性成果
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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5 劉q，

本文編號：1886944