本文選題：Copula函數(shù) + 相依結(jié)構(gòu)��； 參考：《系統(tǒng)工程》2010年10期

【摘要】：股市交易量與股價(jià)變化的相依關(guān)系一直是學(xué)術(shù)界和投資分析人士所研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。研究交易量與股價(jià)的相依關(guān)系不僅要研究它們之間的相依程度而且還要研究它們之間的相依結(jié)構(gòu)。應(yīng)用ARMA(2,1)模型對(duì)交易量變量的序列相關(guān)性進(jìn)行修正,基于Copula函數(shù)模型研究三個(gè)股票市場(chǎng)的交易量與股市指數(shù)收益率的相依程度和相依結(jié)構(gòu)。通過(guò)χ2檢驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn):混合Copula函數(shù)模型能夠刻畫(huà)交易量與股價(jià)之間的相依結(jié)構(gòu),通過(guò)了假設(shè)檢驗(yàn);交易量與股價(jià)之間存在上尾高下尾低的非對(duì)稱相依關(guān)系且混合有負(fù)相依現(xiàn)象,但它們之間的負(fù)相依程度較弱。
[Abstract]:The dependence of stock market trading volume and stock price changes has been a hot issue in academia and investment analysts. To study the dependence of trading volume and stock price, we should study not only their dependence degree but also their dependence structure. Based on the Copula function model, the dependence degree and structure of the trading volume and the return rate of the stock market index are studied. Through 蠂 ~ 2 test, we find that the mixed Copula function model can describe the dependence structure between trading volume and stock price, and pass the hypothesis test. But the negative dependence between them is weaker.
【作者單位】： 重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(08JA790142)
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 夏天;;基于CARR模型的交易量與股價(jià)波動(dòng)性動(dòng)態(tài)關(guān)系的研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2007年05期

2 楊p，

本文編號(hào)：1787524