本文選題：商業(yè)銀行效率　切入點(diǎn)：DEA模型　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融自由化的不斷推進(jìn),金融業(yè)不僅在國(guó)民經(jīng)濟(jì)更是在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著至關(guān)重大的作用。我國(guó)金融業(yè)主要呈現(xiàn)的是以銀行業(yè)為主要構(gòu)成部分的結(jié)構(gòu)體系,我國(guó)的融資結(jié)構(gòu)依然是以商業(yè)銀行作為中介的間接融資為主,因此這樣的結(jié)構(gòu)體系決定了我國(guó)商業(yè)銀行必然在社會(huì)的資源配置中起著舉足輕重的作用,商業(yè)銀行效率的高低必然會(huì)對(duì)整個(gè)社會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀層面?zhèn)�體的效率產(chǎn)生重大的影響。商業(yè)銀行作為金融體系的重要組成部分,作為以貨幣為其產(chǎn)品的特殊“企業(yè)”,本著效益性、安全性和流動(dòng)性的經(jīng)營(yíng)原則來進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng),從內(nèi)部行為的角度來看商業(yè)銀行效率衡量的就是商業(yè)銀行在這個(gè)生產(chǎn)過程中能否實(shí)現(xiàn)既定投入下的最大產(chǎn)出或既定產(chǎn)出下的最小投入,能夠?qū)崿F(xiàn)就說明其具有效率能夠?qū)Y源起到最優(yōu)的配置作用,反之則說明其不具有效率。同時(shí)我們還可以從外部行為的角度來看,商業(yè)銀行效率衡量的是商業(yè)銀行對(duì)其存在的經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)程度。本文主要研究的是從內(nèi)部行為的角度來看的商業(yè)銀行的效率問題。近些年,隨著金融自由化和金融創(chuàng)新的不斷推進(jìn),大批外資銀行的進(jìn)入及電話銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行和手機(jī)銀行等新型銀行形式的出現(xiàn),我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融危機(jī)的劇烈沖擊和行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)商業(yè)銀行勢(shì)必要增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力、提高其效率,以起到維護(hù)我國(guó)金融體系正常運(yùn)行和提高其資源配置效率的作用。 本文從選題背景及意義出發(fā),在進(jìn)行商業(yè)銀行效率問題的實(shí)證分析之前主要作了以下三個(gè)方面的準(zhǔn)備工作。第一,對(duì)國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于商業(yè)銀行效率問題的研究作了一些簡(jiǎn)單的介紹。商業(yè)銀行效率問題的研究已在國(guó)外開展多年并受到國(guó)外學(xué)者的廣泛關(guān)注,而這項(xiàng)研究在國(guó)內(nèi)起步相對(duì)較晚但也取得了一定的成果,有關(guān)商業(yè)銀行效率問題的研究顯然已成為目前銀行理論研究的重要問題之一,也是商業(yè)銀行管理者非常關(guān)注的目標(biāo)之一。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外的研究通常采用實(shí)證研究的方法,大多利用參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法等前沿分析法來測(cè)度商業(yè)銀行間的相對(duì)效率并對(duì)比其差異存在的原因。同時(shí),國(guó)內(nèi)外學(xué)者也把一些可能影響商業(yè)銀行效率的因素引入回歸模型來分析這些因素對(duì)商業(yè)銀行效率的影響方向和程度。第二,本文從經(jīng)濟(jì)學(xué)中效率的定義及效率理論出發(fā),對(duì)商業(yè)銀行效率相關(guān)理論作了一些簡(jiǎn)單的介紹。從強(qiáng)調(diào)稀缺資源有效利用的角度來看,經(jīng)濟(jì)學(xué)可以被看做是研究稀缺資源的有效利用的科學(xué),而效率就是指這種稀缺資源有效利用的程度,從這一點(diǎn)我們可以看出經(jīng)濟(jì)學(xué)從未停止過對(duì)效率問題的研究。經(jīng)濟(jì)學(xué)中針對(duì)專門的商業(yè)銀行效率理論可能沒有進(jìn)行單獨(dú)的闡述和介紹,但商業(yè)銀行作為金融體系的重要組成部分,其效率必然和金融機(jī)構(gòu)乃至金融體系的效率有著緊密和直接的聯(lián)系,主要涉及金融結(jié)構(gòu)理論、商業(yè)銀行的X效率理論、金融創(chuàng)新理論和商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)理論等多個(gè)方面的理論。第三,本文對(duì)測(cè)度商業(yè)銀行效率的參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法作了一些簡(jiǎn)單的介紹,并在比較參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法各自優(yōu)劣勢(shì)的基礎(chǔ)上結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的自身特點(diǎn)后選擇了DEA這種非參數(shù)分析方法來測(cè)度本文樣本商業(yè)銀行間的效率。首先,商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊“企業(yè)”,其不同于一般企業(yè),很難估計(jì)其生產(chǎn)函數(shù)的具體形式,這正好是DEA這種非參數(shù)分析方法所不要求的。其次,由于我國(guó)商業(yè)銀行信息披露程度相對(duì)較低,大量的中小型銀行的數(shù)據(jù)很難獲得,本文只能選擇有代表性的大型國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行來作為樣本來進(jìn)行研究,因此樣本數(shù)量比較有限,而DEA這種非參數(shù)分析方法本身對(duì)樣本數(shù)量的要求較低正好與本文研究中遇到的情況相符。最后,商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊“企業(yè)”,其具有一種多投入和多產(chǎn)出的特性,而DEA這種非參數(shù)分析方法對(duì)多投入和多產(chǎn)出的這種情況又有比較好的處理效果,加之通過DEA方法我們可以對(duì)樣本商業(yè)銀行得到一個(gè)綜合的效率評(píng)定,并可以分析出哪些投入的使用效率較低進(jìn)而采取一些相應(yīng)的改進(jìn)措施。經(jīng)過上述三個(gè)方面的準(zhǔn)備工作后,本文從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)和相關(guān)影響因素等角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率問題作了一些深入的探討,主要內(nèi)容如下： 首先,本文運(yùn)用DEA方法從靜態(tài)分析的角度對(duì)我國(guó)14家樣本商業(yè)銀行2002-2009年間的效率問題進(jìn)行了分析。本文選取稅前利潤(rùn)總額和貸款總額作為產(chǎn)出指標(biāo),選取存款總額、固定資產(chǎn)凈值和營(yíng)業(yè)費(fèi)用作為投入指標(biāo),并將技術(shù)效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率即技術(shù)效率等于純技術(shù)效率和規(guī)模效率的乘積。研究結(jié)果表明,在研究期間內(nèi),我國(guó)商業(yè)銀行的平均技術(shù)效率總體上呈曲折上升趨勢(shì),但國(guó)有商業(yè)銀行的平均技術(shù)效率值低于股份制商業(yè)銀行的平均技術(shù)效率值,通過進(jìn)一步的分析我們可以看出在國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的純技術(shù)效率基本上趨同的狀況下,這種技術(shù)效率的差異主要來自規(guī)模效率的差異,即主要是由國(guó)有商業(yè)銀行較股份制商業(yè)銀行的規(guī)模效率低下造成的,也就是說從現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)水平來看,我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模過大。 其次,本文運(yùn)用DEA方法中的Malmquist指數(shù)方法從動(dòng)態(tài)分析的角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率問題進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明,在2002年至2009年的這八年間,我國(guó)商業(yè)銀行的生產(chǎn)力水平總體上是上升的,這一點(diǎn)表現(xiàn)為8年間的全部商業(yè)銀行的平均Malmquist指數(shù)(即全要素生產(chǎn)率變化指數(shù))為1.052,表明每年平均增長(zhǎng)5.2%,但在這八年間國(guó)有商業(yè)銀行的平均效率改進(jìn)要高于股份制商業(yè)銀行,國(guó)有商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率指數(shù)為1.060,而股份制商業(yè)銀行為1.048,通過進(jìn)一步的分析我們可以看出,二者的效率改進(jìn)均主要來自技術(shù)進(jìn)步的改進(jìn)。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn),商業(yè)銀行間的效率改進(jìn)差異很大。在2002-2009年的8年區(qū)間里有11家商業(yè)銀行的平均Malmquist指數(shù)值大于1,說明這些銀行在研究期間內(nèi)效率得到了改進(jìn),而中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和華夏銀行的Malmquist指數(shù)小于1,顯示其效率在這8年里出現(xiàn)了退步,二者退步的主要原因則是其技術(shù)效率的相對(duì)變化出現(xiàn)了退步。 最后,本文建立了多元回歸模型,以樣本銀行的技術(shù)效率值為被解釋變量,對(duì)可能影響我國(guó)商業(yè)銀行效率的幾個(gè)因素進(jìn)行了線性回歸分析。研究結(jié)果表明,不良貸款率對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率有顯著影響,效果為負(fù),由于目前我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)仍主要以傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)為主,不良貸款率的高低反映了資產(chǎn)質(zhì)量的高低,因此說明商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的高低對(duì)其效率有著重要的影響。我們也可以從經(jīng)濟(jì)意義的角度來分析,商業(yè)銀行不良貸款率越高,其面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越高,其不良貸款收回的可能性就越低,一旦不良貸款不能收回,商業(yè)銀行就只能用自己的年末利潤(rùn)進(jìn)行沖減,這便使銀行損失了應(yīng)有的收入,從而降低了商業(yè)銀行的效率。同時(shí),存貸比對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率有顯著影響,效果為正,介于目前我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)特征,存貸比的高低直接反映了資產(chǎn)配置能力的高低,因此說明我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)配置能力的高低對(duì)其效率有著重要的影響。此外,資產(chǎn)費(fèi)用率對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率有顯著影響,效果為負(fù),說明由資產(chǎn)費(fèi)用率反映的我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理能力對(duì)其效率有著重要的影響。 在以上實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本文提出了提高我國(guó)商業(yè)銀行效率的幾點(diǎn)啟示：第一,有效控制規(guī)模擴(kuò)張,保持與自身經(jīng)營(yíng)水平相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。我國(guó)商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)有效控制規(guī)模擴(kuò)張、保持與其自身經(jīng)營(yíng)水平相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。第二,提高資產(chǎn)質(zhì)量,優(yōu)化資產(chǎn)配置能力。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行多元化的資產(chǎn)投資方式,這樣不僅能提高資產(chǎn)的配置效率,還能分散風(fēng)險(xiǎn)、緩解國(guó)家信貸政策的變化給商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)帶來的影響。第三,加強(qiáng)費(fèi)用控制,提高成本管理能力。我國(guó)商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、合理布置經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和工作人員,可能的話適當(dāng)減少其效率低下的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和冗余員工以達(dá)到降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、提高成本管理能力的目的。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1661991