本文選題：分數布朗運動　切入點：極大似然估計　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章將Donsker型近似應用于分數布朗運動,利用極大似然方法得到了漂移項的分數布朗運動的參數估計表達式;并進一步分析了該估計量的均方收斂性和一致收斂性。數值模擬結果表明文章給出的估計量具有較高精度。
[Abstract]:In this paper, the Donsker type approximation is applied to fractional Brownian motion, and the parameter estimation expression of fractional Brownian motion with drift term is obtained by using maximum likelihood method. The mean square convergence and uniform convergence of the estimator are further analyzed. The numerical simulation results show that the proposed estimator has a high accuracy.
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學應用數學學院;
【分類號】：F224;F830

【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：1593492