本文選題：操作風(fēng)險(xiǎn)　切入點(diǎn)：在險(xiǎn)價(jià)值　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年13期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章討論了操作風(fēng)險(xiǎn)的度量問題,將操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生假定為Cox過程——一種比Poisson過程更一般的計(jì)數(shù)過程,損失分布為廣義帕累托分布(GPD),各風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)性由Copula來描述;分析了金融機(jī)構(gòu)整體操作風(fēng)險(xiǎn)的度量。文章還討論了模型中參數(shù)的設(shè)定與估計(jì)問題,為了使得模型可以在實(shí)際中應(yīng)用,MonteCarlo模擬也給與了考慮。
[Abstract]:In this paper, the measurement of operational risk is discussed. The occurrence of operational risk events is assumed to be a Cox process, which is more general than the Poisson process, and the loss distribution is generalized Pareto distribution. The correlation of each risk event is described by Copula. This paper analyzes the measurement of the overall operational risk of financial institutions, and discusses the problem of parameter setting and estimation in the model, so that the model can be applied to the practical application of Monte Carlo simulation.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院;南京審計(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系;南京審計(jì)學(xué)院金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09BTJ004) 江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(08sjb7900018) 江蘇省高校自然基金資助項(xiàng)目(08KJD110011)
【分類號(hào)】：F224;F831

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