本文選題：長記憶性　切入點：分形理論　出處：《上海金融》2013年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：分形理論為國際金價定量描述提供了新的研究思路。研究結(jié)果表明,識別長記憶性時,V/S方法最貼近實際,計算出的Hurst指數(shù)證實了國際黃金現(xiàn)貨(周線/月線)存在著顯著的長記憶性,表明黃金市場不是弱勢有效的,因此在國際金價預(yù)測中運(yùn)用統(tǒng)計分析是有效的;隨后通過分?jǐn)?shù)差分將長記憶識別與分形預(yù)測模型有機(jī)聯(lián)結(jié)了起來,構(gòu)建的ARFIMA、FIGARCH與ARFIMA-GARCH等模型能夠很好地刻畫國際金價的內(nèi)在波動規(guī)律,具有良好的定量預(yù)測功能。
[Abstract]:Fractal theory provides a new idea for quantitative description of international gold prices. The results show that the V / S method of identifying long memory is the closest to the reality. The calculated Hurst index confirms the existence of a significant long-term memory of international gold spot (weekly / monthly), which indicates that the gold market is not weak and effective, so it is effective to use statistical analysis in international gold price forecasting. Then the long memory recognition and fractal prediction model are organically connected by fractional difference. The established ARFIMA FIGARCH and ARFIMA-GARCH models can well describe the inherent fluctuation law of international gold price and have good quantitative prediction function.
【作者單位】： 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【分類號】：F224;F831.54

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1572811