本文選題：流動性　切入點：計量　出處：《上海金融》2010年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文設計了一個商業(yè)銀行流動性計量模型和一個優(yōu)化模型。計量模型可用于分析預測未來各期流動性的變化和未來時期各種資產(chǎn)的期限結構分布;優(yōu)化模型采取分段優(yōu)化、滾動優(yōu)化、實時校正的方式,在每個時刻決策時都考慮到未來一定的時段,并根據(jù)市場變化和反饋信號適時調(diào)整決策,以實現(xiàn)優(yōu)化目標。
[Abstract]:This paper designs a liquidity measurement model and an optimization model for commercial banks. The econometric model can be used to analyze and predict the changes of liquidity in future periods and the distribution of term structure of various assets in the future. The way of rolling optimization and real-time correction takes into account a certain period of time in the future and adjusts the decision according to the market changes and feedback signals in order to realize the optimization goal.
【作者單位】： 上海交通大學;
【分類號】：F832.2

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