本文選題：Copula函數(shù)　切入點(diǎn)：Kendallτ　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年16期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章以馬克維茨的投資組合理論為基礎(chǔ),在均值—方差模型中引入Copula理論,使用Copula函數(shù)導(dǎo)出的時(shí)變Kendallτ來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的線性相關(guān)系數(shù)對(duì)相關(guān)性進(jìn)行測(cè)度,求解基于τ的最優(yōu)投資組合模型,得到最優(yōu)投資組合對(duì)應(yīng)的方差,并且在此基礎(chǔ)上與均值—方差模型下求解的結(jié)果進(jìn)行比較。
[Abstract]:Based on Markowitz's portfolio theory, the Copula theory is introduced into the mean-variance model, and the time-varying Kendall 蟿 derived from Copula function is used to measure the correlation instead of the traditional linear correlation coefficient. By solving the optimal portfolio model based on 蟿, the corresponding variance of the optimal portfolio is obtained, and the results are compared with the results obtained under the mean-variance model.
【作者單位】： 湖南文理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1562289