本文關(guān)鍵詞： 巴塞爾新資本協(xié)議 親周期效應(yīng) 緩釋機制　出處：《金融研究》2010年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：緩釋機制的設(shè)計是解決巴塞爾新資本協(xié)議親周期效應(yīng)的核心問題。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的緩釋機制的不足,對緩釋機制作了實質(zhì)性的改進,提出了新的緩釋乘數(shù),同時對H-P濾波平滑參數(shù)的選擇作了深入的研究,并在緩釋效果的評判上增加了相關(guān)系數(shù)這一反映親周期特征的指標。本文在運用我國數(shù)據(jù)對改進后的緩釋機制進行了實證分析;結(jié)果表明,改進后的緩釋機制能更好地解決巴塞爾新資本協(xié)議的親周期效應(yīng)。
[Abstract]:The design of slow-release mechanism is the core problem to solve the pro-cycle effect of the Basel New Capital Accord. This paper points out the deficiency of the slow-release mechanism proposed by Michael B.Gordy and Rafael Repullo, and makes substantial improvements to the slow-release mechanism, and puts forward a new slow-release multiplier. At the same time, the selection of smoothing parameters of H-P filter is deeply studied, and the correlation coefficient is added to the evaluation of slow-release effect, which reflects the characteristic of pro-cycle. The improved slow-release mechanism is analyzed empirically by using the data of our country. The results show that the improved slow-release mechanism can better solve the pro-cycle effect of the Basel New Capital Accord.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目“我國商業(yè)銀行違約模型與經(jīng)濟資本配置研究”(項目批準號:70673021) 教育部科學(xué)技術(shù)研究重大項目“投資組合中的最優(yōu)化問題研究”(項目批準號:309023)的階段性成果
【分類號】：F831;F224

【參考文獻】

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本文編號：1498112