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  本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險度量 譜風(fēng)險度量 最優(yōu)投資組合　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年20期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章主要研究的是一類特殊投資群體的譜風(fēng)險度量及其最優(yōu)投資組合。通過文章所介紹的構(gòu)造譜風(fēng)險度量的原理,可以構(gòu)造出這類特殊投資群體的風(fēng)險譜函數(shù)。此外文章還利用上海證券的綜合指數(shù)(每個交易周的收盤值,周對數(shù)收益率)對上述特殊投資群體的譜風(fēng)險度量和最優(yōu)投資組合進(jìn)行實證分析。
[Abstract]:This paper mainly studies the spectral risk measurement and its optimal portfolio of a class of special investment groups, and the principle of constructing spectral risk measurement is introduced in this paper. The risk spectrum function of these special investment groups can be constructed. In addition, the composite index of Shanghai Securities (the closing value of each trading week) is also used. The weekly logarithmic rate of return) is an empirical analysis of the spectral risk measurement and optimal portfolio of these special investment groups.
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 1問題的提出隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一體化,金融市場的風(fēng)險已經(jīng)成為影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。如何合理的度量投資者所面臨的風(fēng)險,已經(jīng)成為現(xiàn)代金融理論的一個重要研究內(nèi)容。在經(jīng)典的投資組合模型中,期望效用函數(shù)被用來測量投資組合的風(fēng)險,但是不同投資者對待風(fēng)險擁有不同的態(tài)

【參考文獻(xiàn)】

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2 周U喨，

本文編號：1474829