本文關(guān)鍵詞： 金融風(fēng)險(xiǎn) VaR GARCH模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年23期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章針對(duì)用參數(shù)法計(jì)算VaR時(shí)所存在的局限性,探討了用GARCH模型計(jì)算VaR的新方法。并以我國上證綜合指數(shù)為例,說明新方法計(jì)算VaR的基本思路以及對(duì)計(jì)算出的每日VaR如何進(jìn)行事后檢驗(yàn)。
[Abstract]:Aiming at the limitation of calculating VaR by parameter method, this paper discusses a new method of calculating VaR with GARCH model, and takes Shanghai Composite Index of China as an example. The basic idea of the new method for calculating VaR and how to verify the calculated daily VaR are described.
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;西安財(cái)經(jīng)學(xué)院研究生院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)生損失的不確定性。它是客觀存在的,也是可以用客觀尺度加以度量的。金融風(fēng)險(xiǎn)管理指人們通過實(shí)施一系列的政策和措施來消除或縮小金融風(fēng)險(xiǎn)及其影響的行為。金融風(fēng)險(xiǎn)的有效管理和控制建立在風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)度量上,風(fēng)險(xiǎn)度量是否有效直接關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)管理的成敗。人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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7 楊U，

本文編號(hào)：1462638