本文關(guān)鍵詞： 城商行 脆弱性 金融相關(guān)比率 測度　出處：《西南財經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：金融體系的健康發(fā)展對國民經(jīng)濟發(fā)展有重要作用,而銀行體系是金融體系中最重要的組成部分,銀行體系穩(wěn)步、健康地發(fā)展對國民經(jīng)濟平穩(wěn)增長具有至關(guān)重要的作用。2007年美國次貸危機引發(fā)美國90多家銀行破產(chǎn),隨后希臘主權(quán)信用評級降低引發(fā)歐債危機,喬治索羅斯認(rèn)為實為銀行危機,讓我們看到銀行體系脆弱的一面。而銀行體系脆弱性正是爆發(fā)銀行危機的前奏,是從量變到質(zhì)變的過程。當(dāng)前,我國金融體制改革正穩(wěn)步前進,銀行體制改革也在不斷深化,我國銀行業(yè)逐步形成了“四級梯隊”格局。位于“第三梯隊”的城市商業(yè)銀行是在城市信用社基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,迄今走過了風(fēng)風(fēng)雨雨30年的歷程。從1986年的約1300家、總資產(chǎn)30億元的城市信用合作社發(fā)展成為現(xiàn)今147家、總資產(chǎn)7.85萬億元的城市商業(yè)銀行,成為我國銀行業(yè)中的“骨干力量”,研究其脆弱性對我國銀行業(yè)的改革與發(fā)展有重要意義。 對脆弱性研究,近年來國內(nèi)外學(xué)者都做了大量研究工作,如國外學(xué)者從經(jīng)濟周期等外部經(jīng)濟環(huán)境入手,結(jié)合銀行內(nèi)部經(jīng)營管理理論,初步形成了銀行脆弱性理論,利用宏觀經(jīng)濟指標(biāo)、銀行各項經(jīng)營管理指標(biāo)進行實證,形成了對銀行脆弱性的定量測度及脆弱程度的分析方法。國內(nèi)銀行脆弱性形成機制的理論研究主要集中在如下兩個方面：(1)國家信用代替商業(yè)銀行信用,使居民對商業(yè)銀行的信任轉(zhuǎn)化為了對國家的信任；(2)把經(jīng)濟發(fā)展的AD模式和不確定思想結(jié)合起來,認(rèn)為被動積累機制是商業(yè)銀行體系潛在脆弱性的根源。更多學(xué)者對我國銀行脆弱性研究集中在國有商業(yè)銀行脆弱性的實證分析上,對城市商業(yè)銀行脆弱性研究更是鳳毛麟角,本文選擇城市商業(yè)銀行脆弱性作為研究對象,希望能對目前我國商業(yè)銀行脆弱性研究進行補充。本文以此作為理論支撐點,以城市商業(yè)銀行脆弱性現(xiàn)實表現(xiàn)、影響因素及城市商業(yè)銀行脆弱性測度為研究內(nèi)容,分為六章進行分析,具體安排如下 第一章是導(dǎo)論部分,主要介紹本文研究的背景和研究的目的及意義,并從銀行體系脆弱性和銀行機構(gòu)脆弱性兩個角度分別對國外相關(guān)文獻進行回顧和梳理,從理論研究及實證分析這兩個方面對國內(nèi)相關(guān)文獻進行回顧和梳理。通過對國內(nèi)外學(xué)者的研究成果進行梳理,銀行脆弱性其實是銀行體系客觀存在的一種狀態(tài),這種狀態(tài)如果遇到銀行內(nèi)部及外部負面沖擊,就會產(chǎn)生風(fēng)險,隨著這種狀態(tài)的擴大,當(dāng)達到一定臨界條件時,就會產(chǎn)生銀行危機,由于多米諾效應(yīng),對整個金融體系也會造成沖擊,已經(jīng)引起各國對銀行脆弱性的高度重視。簡單闡述研究內(nèi)容及方法,介紹論文的特色與不足之處。 第二章對銀行脆弱性、銀行風(fēng)險、銀行穩(wěn)定、銀行危機、城市商業(yè)銀行界定,并簡單分析銀行風(fēng)險、銀行穩(wěn)定、銀行危機與銀行脆弱性的關(guān)系,重點介紹國內(nèi)外對銀行脆弱性指標(biāo)選取的研究成果,總結(jié)出我國目前研究銀行脆弱性的指標(biāo)：宏觀經(jīng)濟指標(biāo)包括4個二級指標(biāo),金融市場環(huán)境指標(biāo)包括6個二級指標(biāo),銀行金融指標(biāo)包括3個二級指標(biāo)。 第三章在前一章的分析基礎(chǔ)上,從不良資產(chǎn)率、資本充足率、盈利能力、流動性風(fēng)險等四方面對城市商業(yè)銀行脆弱性狀況做一個基本分析,同時將城市商業(yè)銀行與其他類型商業(yè)銀行的相關(guān)指標(biāo)進行對比,發(fā)現(xiàn)我國城市商業(yè)銀行脆弱性程度較國有控股商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行更高。進一步說明研究城市商業(yè)銀行脆弱性對穩(wěn)定我國銀行體系甚至金融體系至關(guān)重要。 第四章根據(jù)我國銀行脆弱性理論及城市商業(yè)銀行現(xiàn)狀,從微觀和宏觀兩個角度分析影響我國城市商業(yè)銀行脆弱性的因素。從微觀角度看,城市商業(yè)銀行貸款集中度超標(biāo)、城市商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷、銀行中小企業(yè)貸款的激烈競爭都會加深城市商業(yè)銀行脆弱性；從宏觀角度看,國際金融形勢嚴(yán)峻、城市商業(yè)銀行所在地區(qū)經(jīng)濟增長緩慢、金融深化過快也會使得城市商業(yè)銀行脆弱性增強。以1996-2011年廣東省人均GDP增長率和金融相關(guān)比率(金融機構(gòu)存款與GDP比率)為解釋變量,以該地區(qū)城市商業(yè)銀行脆弱性為被解釋虛擬變量,利用Logit模型進行回歸分析,得出了三個變量唯一長期穩(wěn)定關(guān)系模型,并得到三個重要結(jié)論,即經(jīng)濟增長與城市商業(yè)銀行脆弱性呈負相關(guān),金融發(fā)展速率與城市商業(yè)銀行脆弱性呈顯著正相關(guān),地方經(jīng)濟增長與金融發(fā)展率是當(dāng)?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行脆弱性的Granger原因。 第五章通過對影響城市商業(yè)銀行脆弱性宏微觀因素的分析,城市商業(yè)銀行脆弱性受到宏觀經(jīng)濟因素及微觀因素的雙重影響。1997年,東南亞金融危機爆發(fā),我國廣東省城市信用社(城市商業(yè)銀行前身)造成極大沖擊,多家城市信用社倒閉。由此可見,當(dāng)時東南亞金融危機對我國城市商業(yè)銀行,尤其是沿海地區(qū)城市商業(yè)銀行脆弱性產(chǎn)生極大沖擊。結(jié)合部分東亞及東南亞國家金融危機爆發(fā)前及爆發(fā)時的具體表現(xiàn),選取與城市商業(yè)銀行脆弱性密切相關(guān)的衡量指標(biāo),即東南亞及東亞國家發(fā)生金融危機前和發(fā)生金融危機時,城市商業(yè)銀行的不良貸款率、貸款增長率和資本充足率這三個表示城市商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)及通貨膨脹率這一表示城市商業(yè)銀行面臨的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險指標(biāo)作為初步測度城市商業(yè)銀行脆弱性的核心指標(biāo),并通過核心風(fēng)險指標(biāo)模型擬合出1998-2010年城市商業(yè)銀行脆弱性走勢圖,然后對1998-2010年城市商業(yè)銀行脆弱性進行判斷,認(rèn)為我國城市商業(yè)銀行脆弱性總體呈現(xiàn)下降趨勢,但是2009年有小幅上升,與城市商業(yè)銀行發(fā)展實際情況基本相符,擬合度高,表明該模型對城市商業(yè)銀行脆弱性測度具有較高的準(zhǔn)確性和較強的科學(xué)性。 第六章主要總結(jié)了文章的研究結(jié)論并提出政策建議。主要分為兩個部分,第一部分對城市商業(yè)銀行脆弱性現(xiàn)實表現(xiàn)、影響因素及測度進行總結(jié)。第二部分提出四點政策建議：一是完善城市商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)；二是結(jié)合自身及地區(qū)優(yōu)勢,提升創(chuàng)新能力；三是妥善處理與地方政府關(guān)系；四是創(chuàng)建良好的地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。 本論文主要采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法：對銀行脆弱性界定及與銀行的不穩(wěn)定性、銀行風(fēng)險、銀行危機的關(guān)系、城市商業(yè)銀行的界定、城市商業(yè)銀行脆弱性的現(xiàn)狀、宏微觀影響因素進行定性分析；對宏觀影響因素與城市商業(yè)銀行脆弱性運用了Logit回歸分析,并利用核心指標(biāo)法測算出城市商業(yè)銀行脆弱性具體數(shù)值擬合出走勢圖,這是對城市商業(yè)銀行脆弱性的定量分析。 本文特色與創(chuàng)新表現(xiàn)在如下2個方面： 一是國內(nèi)學(xué)者對銀行業(yè)脆弱性研究大多以大型國有控股和大型股份制銀行為研究對象,而忽視了中小銀行,特別是城市商業(yè)銀行的脆弱性,本文選擇城市商業(yè)銀行脆弱性作為研究對象,為我國銀行體系脆弱性研究開辟了一個新方向。 二是國內(nèi)學(xué)者在進行城市商業(yè)銀行研究時,較多從發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位及內(nèi)部公司治理等方面進行定性分析,而本文利用實證分析中的協(xié)整檢驗和Granger因果檢驗,將地方經(jīng)濟增長及地方金融發(fā)展速率對中國城市商業(yè)銀行脆弱性進行實證分析及檢驗,取得了一定成果,為城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展提供有效的研究依據(jù)。
[Abstract]:The development of the financial system plays an important role in the development of the national economy , and the banking system is the most important part of the financial system , the banking system is steady and the healthy development has a vital role in the steady growth of the national economy . This paper analyzes the vulnerability of commercial banks in China , and analyzes the vulnerability of commercial banks in China . The first chapter is the introduction part , mainly introduces the background and the purpose and significance of the research , and reviews and combs the relevant literatures from two aspects : the fragility of the banking system and the vulnerability of the banking institutions . The second chapter analyzes the relationship between bank fragility , bank risk , bank stability , banking crisis and city commercial bank , and analyzes the relationship between bank risk , bank stability , bank crisis and bank fragility . In chapter 3 , on the basis of the analysis of the previous chapter , the author makes a basic analysis on the vulnerability of urban commercial banks from the aspects of bad asset ratio , capital adequacy ratio , profitability and liquidity risk . At the same time , compared with other types of commercial banks , it is found that the degree of vulnerability of urban commercial banks is higher than that of state - controlled commercial banks and joint - stock commercial banks . It is also important to study the fragility of urban commercial banks in stabilizing our banking system and even financial system . The fourth chapter analyzes the factors that affect the vulnerability of urban commercial banks in China according to the theory of bank fragility in China and the current situation of urban commercial banks . In view of micro - angle , the loan concentration of urban commercial banks is beyond the standard , and the competition of urban commercial banks in the region is weak , and the financial deepening too fast will increase the vulnerability of urban commercial banks . In order to make the urban commercial banks vulnerable to the fragility of the urban commercial banks in 1996 - 2011 , the financial development rate is positively correlated with the vulnerability of urban commercial banks . The fifth chapter analyzes the macro - micro factors of urban commercial banks ' vulnerability by analyzing the macro - micro factors that affect the vulnerability of urban commercial banks . In 1997 , the financial crisis broke out in Southeast Asia , which represented a great impact on the vulnerability of urban commercial banks in China . The sixth chapter summarizes the research conclusion of the article and puts forward the policy suggestion . It is divided into two parts , the first part sums up the fragility reality , the influencing factor and the measure of the city commercial bank . The second part puts forward four policy suggestions : one is to perfect the corporate governance structure of the city commercial bank , the second is to improve the corporate governance structure of the city commercial bank , the third is to handle the relationship with the local government properly , and the fourth is to create a good regional economic development environment . This thesis mainly adopts qualitative analysis and quantitative analysis method : the definition of bank fragility and the relationship between bank ' s instability , bank risk , bank crisis , the definition of city commercial bank , the current situation of urban commercial bank ' s vulnerability and the macro - micro influence factors ; The characteristics and innovations of this paper are as follows : One is that domestic scholars mostly focus on large - scale state - owned holdings and large - scale stock - stock banks , and neglect the vulnerability of small and medium - sized banks , especially urban commercial banks . In this paper , the vulnerability of urban commercial banks is selected as the research object , which opens up a new direction for the study of vulnerability research in China ' s banking system . Second , domestic scholars have carried out qualitative analysis on the aspects of development strategy , market positioning and internal corporate governance in the research of urban commercial banks , and this paper makes an empirical analysis and test on the vulnerability of China ' s urban commercial banks by using co - integration test and causality test in the empirical analysis , and obtains some results and provides effective research basis for the healthy development of urban commercial banks .

【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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本文編號：1456863