本文關鍵詞：商業(yè)銀行信貸組合的兩階段優(yōu)化模型研究　出處：《企業(yè)經(jīng)濟》2010年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：信貸資產是銀行最主要的收益性資產。文章分析了目前信貸組合管理的不足,在回顧相關文獻的基礎上,建立商業(yè)銀行信貸組合的兩階段優(yōu)化模型。首先利用模糊綜合評判方法,進行以貸款五級分類為評判等級的企業(yè)信用分析,然后選擇信貸組合對象,以銀行資產負債優(yōu)化為前提,利用企業(yè)信用分析結果,建立信貸組合的線性優(yōu)化模型,最后進行了模型的實證分析。
[Abstract]:This paper analyzes the shortage of credit portfolio management , and sets up two - stage optimization model of credit combination of commercial banks based on the review of relevant literatures . Firstly , the fuzzy comprehensive evaluation method is used to analyze the enterprise ' s credit analysis based on the five - level classification as the evaluation grade , then the credit portfolio object is selected , based on the optimization of the bank ' s assets and liabilities , the linear optimization model of the credit combination is established by using the analysis result of the enterprise credit . Finally , the empirical analysis of the model is carried out .

【作者單位】： 中央財經(jīng)大學經(jīng)濟與管理研究院;上海海事大學經(jīng)濟管理學院;
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 一、引言根據(jù)巴塞爾委員會的統(tǒng)計,在商業(yè)銀行的所有風險中,信用風險約占全部風險的60%r，

本文編號：1418601