本文關(guān)鍵詞：考慮交易費(fèi)用的投資組合優(yōu)化模型研究　出處：《商業(yè)研究》2010年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：交易費(fèi)用對投資組合具有影響,以下半絕對偏差作為風(fēng)險(xiǎn)度量,建立一種考慮交易費(fèi)用的單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大投資組合優(yōu)化模型(一個(gè)非線性的0-1分式整數(shù)規(guī)劃),可以為管理者提供組合投資和控制風(fēng)險(xiǎn)的決策參考。
[Abstract]:Transaction costs have an impact on the portfolio, with the following semi-absolute deviations as a measure of risk. This paper presents a maximum portfolio optimization model for unit risk return considering transaction costs (a nonlinear 0-1 fractional integer programming), which can provide managers with a decision reference for portfolio investment and risk control.
【作者單位】： 北方民族大學(xué)信息與系統(tǒng)科學(xué)研究所;寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):07XJY038 國家教育部社科規(guī)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):06JA630056
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 在投資組合選擇理論中,Markowitz提出的均值—方差方法一直起著主導(dǎo)作用[1-3]。遲國泰等人進(jìn)一步提出了單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大的投資組合優(yōu)化模型[4],這些模型都以收益率方差度量風(fēng)險(xiǎn)。而用下半絕對偏差來度量風(fēng)險(xiǎn)[5-6]比方差度量風(fēng)險(xiǎn)更科學(xué)合理,因?yàn)樵谶M(jìn)行投資時(shí),往往只擔(dān)心收益

【共引文獻(xiàn)】

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