本文關(guān)鍵詞：同業(yè)拆借視角下銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)研究　出處：《湖南社會(huì)科學(xué)》2013年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道,其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)健全與否關(guān)系到金融體系的穩(wěn)健程度。本文采用壓力測(cè)試方法對(duì)我國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)上分類交易商之間的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):大規(guī)模流動(dòng)性沖擊會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)蔓延和同業(yè)市場(chǎng)交易量萎縮,但在小規(guī)模流動(dòng)性沖擊下,風(fēng)險(xiǎn)具有收斂性。這表明我國(guó)同業(yè)市場(chǎng)具有一定程度的穩(wěn)定性,但監(jiān)管部門有必要對(duì)系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施更為審慎的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
[Abstract]:The inter - bank interbank borrowing market is an important channel for liquidity risk infection , and its market structure is robust . The paper studies the contagion effect of liquidity risk among the classified dealers in our country ' s interbank market by using pressure test method .

【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;湖南大學(xué);
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于宏觀審慎監(jiān)管的我國(guó)銀行業(yè)壓力測(cè)試研究”(項(xiàng)目編號(hào):71073048) 教育部博士點(diǎn)基金博導(dǎo)類項(xiàng)目“基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度研究”(項(xiàng)目編號(hào):20110161110023)
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、同業(yè)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的機(jī)理分析銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)將參與流動(dòng)性頭寸交易的成員連結(jié)成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),在該網(wǎng)絡(luò)中,銀行之間相互拆借資金來平衡自身流動(dòng)性。根據(jù)Allen和Gale(2000)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)傳染模型,其將同業(yè)拆借市場(chǎng)的相關(guān)分析框架建立在三期t=0,1,2、單一商品、短期流動(dòng)性

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1395528