本文關(guān)鍵詞：流動性風(fēng)險壓力測試的管理和實施現(xiàn)狀比較　出處：《國際金融研究》2010年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險 流動性 壓力測試

【摘要】：我國商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險管理逐漸關(guān)注和重視,這主要源于新巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)和我國銀監(jiān)會的監(jiān)督管理。但是,國內(nèi)尚不具備完全市場化的金融價格和可供參考的收益率,在對流動性風(fēng)險進行壓力測試時,較難直接采用國際上成熟的壓力測試系統(tǒng),國際上成熟的壓力測試系統(tǒng)更多的從市場化的角度來進行流動性壓力測試,而我國商業(yè)銀行體系的流動性則更多的會受到政策面的影響。本文建立了適合我國大多數(shù)商業(yè)銀行的壓力測試模型。
[Abstract]:Chinese commercial banks pay more and more attention to liquidity risk management, which is mainly due to the guidance of the New Basel Accord and the supervision and management of China Banking Regulatory Commission. There is no completely market-oriented financial price and rate of return for reference in China. It is difficult to directly adopt the international mature stress test system when testing liquidity risk. International mature stress testing system more from the perspective of marketization to carry out liquidity stress testing. However, the liquidity of the commercial banking system in China will be affected more by the policy. This paper establishes a stress test model suitable for most commercial banks in China.
【作者單位】： 江蘇銀行計劃財務(wù)部;
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 引言流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或到期債務(wù)支付的風(fēng)險。流動性風(fēng)險發(fā)生的范圍較廣,危害性較大,無論是市場風(fēng)險、信用風(fēng)險還是操作風(fēng)險的發(fā)生,都有可能引發(fā)金融機構(gòu)或金融體系的流動性風(fēng)險。美國次

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4 劉U，

本文編號：1390811