本文關(guān)鍵詞：Copula方法對多變量股指期權(quán)定價的研究　出處：《預測》2010年06期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 多變量期權(quán) Bernstein Copula 相關(guān)結(jié)構(gòu) 蒙特卡羅模擬

【摘要】：本文給出了完全市場條件下基于Bernstein Copula的多變量歐式期權(quán)的風險中性價格。然后將GARCH處理后的滬深兩市股指作為數(shù)據(jù)代入模型進行估計,并采用蒙特卡羅模擬方法對滬深兩市股指期權(quán)進行實證研究。
[Abstract]:In this paper, Bernstein based on complete market conditions is given. The risk neutral price of Copula's multivariable European option. Then the index of Shanghai and Shenzhen stock markets treated by GARCH is used as data to estimate. And using Monte Carlo simulation method to Shanghai and Shenzhen stock index options empirical study.
【作者單位】： 中國科學技術(shù)大學管理學院;
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言當今金融市場上,多變量期權(quán)是對多元資產(chǎn)風險進行對沖的一種有效地工具,這些期權(quán)的價格和兩個或者多個標的資產(chǎn)有關(guān)。例如,基于若干標的股票的投資組合的組合期權(quán)(Basket Option)、比率期權(quán)和最大(小)期權(quán)以及基于一籃子外匯價格的浮動匯率的期權(quán)等等。在B lack-Scholes

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鎮(zhèn)磊;尹留志;方兆本;;多項式Copula方法對市場相關(guān)結(jié)構(gòu)的分析[J];中國管理科學;2008年03期

2 許建國;杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟;2009年04期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

，

本文編號：1363277