本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試問題研究　出處：《湖南大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：2008年的全球性金融危機(jī)讓全世界的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新認(rèn)識到流動性風(fēng)險所帶來的危害,對流動性風(fēng)險的監(jiān)管也加強(qiáng)到了一個新的高度。巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)運(yùn)而生,流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率兩個新的指標(biāo)分別對應(yīng)金融機(jī)構(gòu)的短期和中長期資本流動性,對全球金融機(jī)構(gòu)在流動性風(fēng)險監(jiān)管層面提出了新的要求。而我國金融監(jiān)管當(dāng)局為了應(yīng)對新形勢下的流動性風(fēng)險,結(jié)合自身國情,也推出了被稱之為中國版“巴塞爾Ⅲ”的四大監(jiān)管工具,積極與國際接軌,加強(qiáng)我國流動性風(fēng)險管理。本文考察國內(nèi)的四家大型國有銀行和七家上市股份制銀行,選取流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的存貸比作為因變量來衡量流動性的大小,選取了存款總額占總資產(chǎn)比例、貸款總額占總資產(chǎn)比例、超額存款準(zhǔn)備金率、不良貸款率和同業(yè)拆借利率為自變量,建立了動態(tài)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變截距模型,得出國有銀行和股份制銀行的回歸方程后,根據(jù)事先設(shè)定的壓力檢驗(yàn)場景,對兩類銀行分別進(jìn)行壓力測試,并最終得出當(dāng)前我國大型國有銀行承受流動性風(fēng)險的能力要強(qiáng)于中小型股份制銀行,大型國有銀行只有在面臨重度壓力時才會出現(xiàn)較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。根據(jù)壓力測試的結(jié)果,文章從四個方面提出了建議包括不斷完善金融監(jiān)管制度,不僅僅學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗(yàn),更要結(jié)合自身特點(diǎn);拓展銀行資金來源渠道,從單純的存款依賴向全方面吸收資金轉(zhuǎn)變;建立健全的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),在大數(shù)據(jù)時代領(lǐng)先一步及大力推行壓力測試等。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1309674