本文關(guān)鍵詞：我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險研究——基于拓展的未定權(quán)益分析法

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【摘要】：系統(tǒng)性風險一直以來是學術(shù)界研究的前沿問題。基于拓展的CCA方法本文研究了金融危機后我國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風險。本文利用2007年第四季度到2012年第三季度上市銀行的股票市場數(shù)據(jù)和財務報表數(shù)據(jù),構(gòu)建了具有前瞻性特征的隱含資產(chǎn)波動率、ADD、WDD、PDD、政府隱性擔保等系統(tǒng)性風險日頻指標序列,以能刻畫銀行間資產(chǎn)聯(lián)動性的PDD和ADD之差以及政府隱性擔保為基礎,分析了我國大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的動態(tài)演變特征,研究發(fā)現(xiàn)銀行體系的系統(tǒng)性風險受到國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢的顯著影響,股份制商業(yè)銀行的風險要小于大型銀行,2012年第三季度銀行業(yè)系統(tǒng)性風險呈現(xiàn)出增大的趨勢�；谕卣沟腃CA方法的系統(tǒng)性風險指標綜合了市場信息和財務報表信息,對市場信息反應迅速,能動態(tài)地刻畫銀行體系的風險狀況。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學經(jīng)濟信息工程學院;華南理工大學工商管理學院;西南財經(jīng)大學金融智能與金融工程四川省重點實驗室;江西財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(70861003,70825005,71171168) 教育部社科研究基金規(guī)劃項目(09YJA790092,10YJA790200) 中國博士后科學基金特別資助項目(2012T50726);中國博士后科學基金項目(20110490877) 西南財經(jīng)大學中央高�；究蒲袠I(yè)務費(JBK1207066)資助
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 引言2007年美國次貸危機發(fā)生后,各國金融監(jiān)管體系進行了新一輪的改革。而金融監(jiān)管體系改革最為重要的關(guān)鍵點就是力圖及時、有效地監(jiān)控、管理金融體系的系統(tǒng)性風險,從而維護金融體系穩(wěn)定,促進宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定。各國實踐充分證明,每次金融危機都是系統(tǒng)性風險形成、集聚以及爆發(fā)

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