本文關鍵詞：人民幣實際有效匯率與日韓匯率的傳導效應研究

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【摘要】：二十一世紀,對中國來說,是經(jīng)濟發(fā)展最重要的時期。隨著世界經(jīng)濟政治局勢的變化,中日韓之間的經(jīng)濟關系也發(fā)生了巨大的變化。從總量上看,中日、中韓、日韓之間的貿(mào)易總量處于較大水平。日、韓是中國在東亞地區(qū)貿(mào)易第一、二進出口國,中、日是韓國進出口貿(mào)易前三的國家,同樣,中、韓也位居日本進出口貿(mào)易國前三的位置。近年來,由于中日政治關系的原因,導致中日貿(mào)易數(shù)量下滑,而中韓貿(mào)易關系卻日漸緊密,中韓貿(mào)易數(shù)量逐漸增加,甚至有趕超中日貿(mào)易額的趨勢。不僅是中日韓三國的貿(mào)易額發(fā)生了變化,中日韓三國的匯率在近幾年也出現(xiàn)波動。特別是近兩年,中日和中韓匯率均出現(xiàn)較大波動,且有學者研究得出正是由于這樣的匯率波動,使得中日、中韓貿(mào)易出現(xiàn)較大變化。在這樣的匯率波動形式影響下,本文研究中日韓匯率傳導效應是有實際意義的。本文首先以匯率決定理論和匯率傳導理論為基礎分析匯率波動的原因及匯率傳導分析的可行性。然后,根據(jù)現(xiàn)有文獻研究結果,分析建立三元BEKK-GARCH模型作為研究匯率波動傳導分析的適用性。最后通過中、日、韓三國總產(chǎn)業(yè)的實際有效匯率序列和13個產(chǎn)業(yè)各實際有效匯率序列的數(shù)據(jù)分別建立三元BEKK-GARCH模型進行實證分析,從宏觀和微觀上分別闡述中、日、韓三國的匯率波動傳導效應。結論表明,實體經(jīng)濟的現(xiàn)狀導致匯率市場會出現(xiàn)不同的波動傳導效應,而不同的傳導效應又會對實體經(jīng)濟的運行產(chǎn)生反作用影響。通過中、日、韓三國的匯率傳導模型可以看出,13個產(chǎn)業(yè)的波動傳導方式與總產(chǎn)業(yè)并不是完全相同的,各個產(chǎn)業(yè)之間匯率的傳導方式也不完全一樣。正是因為不同產(chǎn)業(yè)的波動傳導影響結果不同,因此不同產(chǎn)業(yè)的外貿(mào)參與者可以根據(jù)不同的波動傳導制定出最適合的規(guī)避外貿(mào)風險措施。
【學位授予單位】：西南政法大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.6;F833.13;F833.126

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本文編號：1261707