本文關(guān)鍵詞：基于DEA模型的中國商業(yè)銀行管理效率研究

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【摘要】：當前,我國金融改革快速推進,資本監(jiān)管日趨嚴格,銀行業(yè)盈利增速普遍下滑�！笆濉睍r期,利率市場化進程將進一步加快,我國商業(yè)銀行亟需探索出提升管理效率、應對利率市場化挑戰(zhàn)的可行方法。美國是擁有全球最完善的利率市場化機制的國家之一,其銀行業(yè)經(jīng)營模式發(fā)展較為成熟,因此,參照美國商業(yè)銀行管理效率水平,借鑒美國商業(yè)銀行的改革經(jīng)驗,對我國商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)管理問題、提高管理效率有著重要指導意義。 在管理效率理論中,結(jié)合純技術(shù)效率與配置效率即可得出X效率。大量的實證研究表明,反映管理能力的X效率對銀行的影響遠大于規(guī)模效率和范圍效率。因此,本文將X效率作為銀行管理效率的研究重點。本文通過比較各類銀行效率測算方法,選取投入導向VRS徑向DEA模型,基于改進后的BSS銀行管理質(zhì)量模型,構(gòu)建了中國商業(yè)銀行管理效率評價模型,對中國商業(yè)銀行的管理效率進行評價。 DEA模型定量分析結(jié)果揭示了中國商業(yè)銀行管理效率現(xiàn)狀：平均配置效率值為0.856,平均純技術(shù)效率值為0.996,平均管理效率值為0.854。指標投影分析進一步表明銀行管理效率存在的問題：中國管理非有效銀行都在員工薪酬福利、員工總數(shù)兩方面超標,固定資產(chǎn)閑置、總利息支出過多現(xiàn)象較為多發(fā),分支機構(gòu)龐大、非利息支出過多問題初顯。 針對中國商業(yè)銀行的管理非有效問題,本文進行了微觀與宏觀兩方面的原因分析。(1)總利息支出超過有效值,主要原因是銀行經(jīng)營模式單一,中間業(yè)務薄弱。(2)非利息支出過多,主要受分支網(wǎng)點增加、費用控制管理不力、不良貸款增多的影響。(3)固定資產(chǎn)凈值超標,主要原因是銀行更新經(jīng)營設備,但業(yè)務流程優(yōu)化不足,影響經(jīng)營效率提高。(4)員工總數(shù)冗余,主要因為銀行客戶管理體系不科學、員工專業(yè)比例不協(xié)調(diào)與培訓機制不健全。(5)分支機構(gòu)過多,反映出銀行自助及電子發(fā)展渠道的不足。(6)員工薪酬福利投入過多,主要受員工冗余、薪酬等激勵制度不完善影響。(7)銀行管理效率宏觀影響因素的定性研究表明：中國商業(yè)銀行管理效率還受到利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、行業(yè)流動性風險、銀行不良貸款等因素的影響。 基于市場歷史條件的相似性,借鑒美國商業(yè)銀行在利率市場化改革中的經(jīng)驗與教訓,我國商業(yè)銀行可以通過產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營轉(zhuǎn)型并配合以銀行監(jiān)管體系的完善,解決與避免管理非有效問題：(1)緊繞對公、零售、城鎮(zhèn)化及“三農(nóng)”業(yè)務領域需求變化,研發(fā)新的產(chǎn)品、服務,增加中間業(yè)務收入；借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),推動業(yè)務流程與管理機制優(yōu)化。(2)擺脫“規(guī)模情結(jié)”,精心維護最適合自己的客戶群體,尋找平衡的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,事前準確定位,事中加強約束、強化執(zhí)行,事后動態(tài)評估。(3)完善我國銀行監(jiān)管體系,重視資本與創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管,設立獨立的銀行監(jiān)管部門,在混業(yè)經(jīng)營趨勢下多方聯(lián)動,加強金融衍生產(chǎn)品信息披露和風險提示,加快監(jiān)管體系信息化、網(wǎng)絡化建設。
【學位授予單位】：北京交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

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本文編號：1197958