本文關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型研究

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【摘要】：資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型對(duì)商業(yè)銀行合理制定發(fā)展規(guī)劃、有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。目前中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整期,隨著國(guó)家金融體制改革的深入,金融市場(chǎng)環(huán)境也出現(xiàn)較為頻繁的波動(dòng)現(xiàn)象。同時(shí),商業(yè)銀行內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負(fù)債結(jié)構(gòu)配置不合理、風(fēng)險(xiǎn)管理不完善等問題日益突出。中國(guó)城市商業(yè)銀行由于其形成的特殊歷史背景,及其在金融市場(chǎng)中獨(dú)特的市場(chǎng)定位,使得外部環(huán)境變化對(duì)城市商業(yè)銀行的影響至關(guān)重大�；诖�,本文力求貼近城市商業(yè)銀行的實(shí)際,根據(jù)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),秉持適用性與可操作性的原則,構(gòu)建城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型。此外,本文還通過參照行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的大型商業(yè)銀行,對(duì)城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。論文的主要研究成果如下：(1) 構(gòu)建了城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型。本文以城市商業(yè)銀行為研究對(duì)象,結(jié)合城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色,構(gòu)建了城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型。模型分別設(shè)立短期與中長(zhǎng)期約束條件,悲觀與樂觀約束條件,得到不同場(chǎng)景下的資產(chǎn)負(fù)債最優(yōu)結(jié)構(gòu),使模型更具有更好的適應(yīng)性與全面性。(2)論證了城市商業(yè)銀行與大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的差異。本文第三章以A銀行為例對(duì)城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行剖析,并與工商銀行等行業(yè)領(lǐng)先銀行進(jìn)行對(duì)比,發(fā)掘城市商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的偏好。結(jié)果證明,城市商業(yè)銀行與國(guó)有四大商業(yè)銀行在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、貸款與投資等內(nèi)部配置、負(fù)債結(jié)構(gòu)、存款內(nèi)部結(jié)構(gòu)等均存在差異。本文研究于立足中國(guó)金融領(lǐng)域前沿課題,不僅豐富了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理研究,而且為城市商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化決策提供了參考,也為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了思路。
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 王富華;姜姍姍;;基于風(fēng)險(xiǎn)與收益的上市銀行貸款集中度研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2012年05期

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本文編號(hào)：1188085