發(fā)布時間：2017-11-13 07:31

  本文關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方案設(shè)計(jì)

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【摘要】：20世紀(jì)60年代,為了適應(yīng)金融市場的快速發(fā)展,美國逐步開始放松利率管制,在這樣的情況下,美洲銀行率先使用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(FTP)的方法對資金成本進(jìn)行計(jì)量,并取得了很好的效果。中國金融市場的利率市場化改革起步較晚,但是近幾年來利率市場化進(jìn)程不斷加快,最近央行又放開了存貸款利率,國內(nèi)商業(yè)銀行擁有了部分存貸款定價的權(quán)利,在這樣的情況下,商業(yè)銀行如何對資金進(jìn)行精細(xì)化管理便變得尤為重要。而內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價是國內(nèi)外現(xiàn)代商業(yè)銀行進(jìn)行資金精細(xì)化管理的重要組成部分,可以實(shí)現(xiàn)四方面的功能:有效管理銀行利率風(fēng)險、合理優(yōu)化資源的配置、正確引導(dǎo)產(chǎn)品的定價、公平各業(yè)務(wù)部門的績效。國際商業(yè)銀行確定內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模式中的期限匹配法是目前最為先進(jìn)合理的定價方法。在內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移模式的選擇上,W.Randall Payant認(rèn)為期限匹配法更適合銀行資金運(yùn)行的實(shí)際情況。期限匹配法的核心是根據(jù)市場收益率確定FTP曲線,根據(jù)每個業(yè)務(wù)不同,分別確定該業(yè)務(wù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格。Jennifer D.Rice,Mehmet C.Kocakulah(2003),Kafafian,RobertE(2001)指出 FTP 是銀行行業(yè)中非常重要的工具,當(dāng)銀行制定出合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系之后,將有助于提高銀行的風(fēng)險監(jiān)控和盈利能力。在國內(nèi)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的制定方面,大多數(shù)的國內(nèi)學(xué)者支持使用期限匹配法來匹配全部的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù),但是我國金融市場不夠完善,缺乏公認(rèn)的市場收益率曲線,這些各金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的市場收益率不能精確的反映銀行存貸業(yè)務(wù)的機(jī)會收益和機(jī)會成本。國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為構(gòu)建FTP曲線可以先尋找市場公認(rèn)的無風(fēng)險收益率曲線(如上海銀行間同業(yè)拆借利率),再根據(jù)各家銀行具體情況將FTP收益率曲線進(jìn)行調(diào)整,最終獲得適用的FTP價格。本文根據(jù)國內(nèi)外商業(yè)銀行的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的一般原理研究國內(nèi)商業(yè)銀行的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方法,并嘗試給江蘇省內(nèi)某農(nóng)村商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價。本文一共分為五個部分,第一部分闡述了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的研究背景和研究意義,并梳理國內(nèi)外關(guān)于內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價研究的文獻(xiàn)綜述。第二部分主要分析商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價基本方法和功能。第三部分根據(jù)國內(nèi)外其他銀行的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價設(shè)計(jì)方案總結(jié)一般商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價構(gòu)建方法,包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價曲線的構(gòu)建和調(diào)整方法。第四部分是本文的核心部分,設(shè)計(jì)了針對江蘇省內(nèi)某農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方案,構(gòu)建了存取款定價曲線,設(shè)立了調(diào)整項(xiàng),并最終給某農(nóng)村商業(yè)銀行每筆業(yè)務(wù)定出了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格。第五部分是全文的總結(jié)。
【學(xué)位授予單位】：南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.35

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1 張楠s，

本文編號：1179726