本文關(guān)鍵詞：我國(guó)的存款保險(xiǎn)制度及定價(jià)研究

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【摘要】：為了維護(hù)存款者的利益,營(yíng)造健康、競(jìng)爭(zhēng)的銀行環(huán)境,完善金融退出機(jī)制。國(guó)務(wù)院在2015年3月31日正式公布了中國(guó)《存款保險(xiǎn)條例》,并且在條例中說(shuō)明存款保險(xiǎn)制度將于5月1日起正式實(shí)施。其中規(guī)定中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)存款保險(xiǎn)制度的實(shí)施,償付限額的最高額度達(dá)到了人民幣50萬(wàn)元。我國(guó)在經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間的探索過(guò)程中終于建立起了存款保險(xiǎn)制度。這對(duì)于我國(guó)的金融業(yè)特別是銀行業(yè),無(wú)疑是一個(gè)巨大的里程碑似的事件。從此以后,國(guó)家政府不再是充當(dāng)銀行的“隱性擔(dān)保人”的角色,而是通過(guò)存款保險(xiǎn)制度,使得銀行更加精細(xì)的管理,以及對(duì)于“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”的避免。眾所周知,銀行業(yè)在我國(guó)的金融業(yè)中的地位是非常重要的,銀行業(yè)是間接金融的主要渠道,而在我國(guó),由于傳統(tǒng)的思想的影響,大家都有很高的儲(chǔ)蓄率,間接金融也是目前來(lái)說(shuō)融資的一個(gè)主要渠道。而銀行的風(fēng)險(xiǎn)由于存貸款業(yè)務(wù)的不對(duì)稱(chēng)性,所以銀行會(huì)經(jīng)常面臨各種風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),銀行的風(fēng)險(xiǎn)還具有傳染性、擴(kuò)散性的特點(diǎn),很容易波及其他行業(yè)。也就是說(shuō)如果銀行業(yè)不穩(wěn)定,對(duì)于整個(gè)金融業(yè)也將是更大的波動(dòng)。存款保險(xiǎn)制度的實(shí)施對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)維持金融市場(chǎng)穩(wěn)定的重大舉措。具體來(lái)說(shuō),存款保險(xiǎn)制度對(duì)于儲(chǔ)戶(hù)來(lái)說(shuō)是有保障性的作用,能夠在金融大環(huán)境波動(dòng)的情況下,強(qiáng)制所有銀行納入存款保險(xiǎn)這項(xiàng)舉措,銀行的持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)會(huì)進(jìn)而推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的資金流從而保障儲(chǔ)戶(hù)的權(quán)益,提高公眾對(duì)存款保險(xiǎn)的信心。即便銀行業(yè)出現(xiàn)倒閉破產(chǎn)的危機(jī),保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)合同約定的賠付比率或者賠付金額對(duì)儲(chǔ)戶(hù)的存款進(jìn)行補(bǔ)償,使得銀行引發(fā)的危機(jī)不足以引起大面積的金融波動(dòng)。然而,當(dāng)儲(chǔ)戶(hù)的權(quán)益得到極大的保障后,儲(chǔ)戶(hù)在存款時(shí),銀行的特質(zhì)已經(jīng)不是其考慮的首要因素,基于利潤(rùn)最大化的原則,儲(chǔ)戶(hù)會(huì)選擇存款利率高的銀行。從銀行的角度來(lái)說(shuō),愿意提供更高利率的銀行更易于在市場(chǎng)上生存下去,這樣反而干擾了市場(chǎng)秩序。因此我國(guó)的存款保險(xiǎn)制度如今建立起來(lái),無(wú)疑會(huì)面臨各種各樣的挑戰(zhàn),在這些挑戰(zhàn)面前,我們應(yīng)該怎么做,怎么樣才能最大限度的降低整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),起到穩(wěn)定我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的作用。同樣的,我們也應(yīng)該考慮,存款保險(xiǎn)制度建立后,儲(chǔ)戶(hù)對(duì)銀行的選擇會(huì)不會(huì)發(fā)生變化,發(fā)生什么樣的變化,這需要我們?cè)诓┺恼摰目蚣芟聦?duì)其進(jìn)行深刻的剖析。對(duì)于存款保險(xiǎn)制度的構(gòu)建以及保費(fèi)的定價(jià),卻是直接關(guān)系到各個(gè)銀行的積極性以及風(fēng)險(xiǎn)的大小。保費(fèi)太高則容易引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn),保費(fèi)太低又不利于銀行風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁。本文中,首先對(duì)存款保險(xiǎn)制度的組織架構(gòu)和運(yùn)作方式進(jìn)行了拆解和分析,了解到在存款保險(xiǎn)制度中參與方的關(guān)系及其如何進(jìn)行投保,同時(shí)將一些世界上的不同的授權(quán)模式進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分類(lèi)和介紹。然后針對(duì)存款保險(xiǎn)制度的風(fēng)險(xiǎn),本文將其可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為了兩類(lèi)并提出每類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)該采取的措施。進(jìn)一步地,本文從博弈論的角度解釋一些存款保險(xiǎn)制度建立后儲(chǔ)戶(hù)之間的博弈以及銀行與監(jiān)管之間的博弈,應(yīng)用Merton期權(quán)定價(jià)模型和預(yù)期損失定價(jià)模型對(duì)保費(fèi)的定價(jià)和影響定價(jià)的因素進(jìn)行了系統(tǒng)地分析。最后本文綜合上述研究從監(jiān)管機(jī)構(gòu)、定價(jià)機(jī)制和環(huán)境的建立三方面對(duì)我國(guó)存款保險(xiǎn)制度提出政策性建議。
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：D922.281;F832.1

【共引文獻(xiàn)】

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 孫r，

本文編號(hào)：1179329