本文關鍵詞：我國通貨膨脹非線性動態(tài)特征與通貨膨脹預測模型的選擇

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【摘要】：通貨膨脹預測對于中央銀行制定和實施貨幣政策非常重要,目前我國尚未形成完備的通貨膨脹預測機制,系統(tǒng)的、全面的通貨膨脹預測模型和方法也相對匱乏,造成中央銀行在制定和調整貨幣政策時缺乏直接依據(jù)。針對這一現(xiàn)狀,采用LSTAR模型刻畫了我國通貨膨脹非線性動態(tài)特征,并在此基礎上比較無限制VAR模型、LSTAR模型和貝葉斯向量自回歸模型(BVAR模型)的預測效果。實證結果表明,加入國際原油價格指數(shù)、銀行間同業(yè)拆借利率和貸款規(guī)模變量的BVAR模型預測精度較高,并且模型的解釋力較強,能夠較好地預測我國現(xiàn)階段的通貨膨脹趨勢。
【作者單位】： 河南大學應用經(jīng)濟學博士后流動站;中國人民銀行鄭州中心支行;
【分類號】：F822.5;F224.0
【正文快照】： 一、引言長期以來,保持物價穩(wěn)定和經(jīng)濟快速增長是我國宏觀經(jīng)濟政策面臨的難題之一。近年來通貨膨脹率持續(xù)走高,目前引發(fā)通貨膨脹的主要因素有以下幾點。從國際因素來看,2012年底美聯(lián)儲推出第四輪量化寬松政策,為市場不斷注入流動性,這一舉措無疑會推高以美元為結算單位的大宗

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