本文關(guān)鍵詞：基于KLR模型的我國(guó)股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

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【摘要】：本文以我國(guó)股市的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象,應(yīng)用貨幣危機(jī)研究的經(jīng)典模型——KLR模型對(duì)影響我國(guó)股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀、中觀、微觀等因素進(jìn)行了分析,得到了一系列敏感的預(yù)警指標(biāo)(包括CPI、PPI、道瓊斯指數(shù)、市場(chǎng)整體市盈率等9個(gè)指標(biāo)),構(gòu)建了NSR綜合預(yù)警指數(shù),并通過(guò)實(shí)證分析驗(yàn)證了其可靠性。
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 KLR模型 股票市場(chǎng)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(編號(hào):71273190) 國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目(編號(hào)11&ZD139) 教育部人文社科研究規(guī)劃項(xiàng)目(編號(hào):10YJA790196)的部分研究成果
【分類號(hào)】：F832.5;F224
【正文快照】： 一、引言2007年4月2日,伴隨著美國(guó)第二大次級(jí)抵押貸款機(jī)構(gòu)“新世紀(jì)金融公司”宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的公告,一場(chǎng)影響全球的金融危機(jī)爆發(fā),給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)極其嚴(yán)重且影響深遠(yuǎn)的災(zāi)難。全球股市出現(xiàn)持續(xù)性的暴跌,我國(guó)股市也深受其累,上海證券交易所股票價(jià)格綜合指數(shù)(簡(jiǎn)稱“上證綜指”)

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