本文關(guān)鍵詞：VaR限額在我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

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【摘要】：通過(guò)對(duì)VaR限額管理的簡(jiǎn)介、VaR限額的優(yōu)勢(shì)和局限性、VaR限額管理流程、VaR限額與其他限額之間的關(guān)系以及管理對(duì)策和建議5個(gè)方面來(lái)闡述整個(gè)VaR限額管理的流程、方法論、優(yōu)缺點(diǎn)以及VaR限額的改進(jìn)。
【作者單位】： 南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南京銀行;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 VaR限額管理 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 限額管理
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言自從20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系瓦解以來(lái),全球金融體系發(fā)生了巨大而深刻的變革,國(guó)際金融市場(chǎng)利率和匯率波動(dòng)日益加劇,金融創(chuàng)新層出不窮。為應(yīng)對(duì)這種變化,我國(guó)商業(yè)銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)行了一系列的變革,但仍與國(guó)際先進(jìn)銀行存在著較大的差距,最主要的體現(xiàn)就是近

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