本文關鍵詞：基于DEA模型的我國上市商業(yè)銀行風險管理效率研究

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 DEA模型 風險管理效率 資本充足率 撥備覆蓋率 不良貸款率

【摘要】：由商業(yè)銀行信用管理不當引發(fā)的美國次貸危機在2007年前后沉重地打擊了該國金融市場,引發(fā)全球性金融危機,該事件使群眾的目光高度關注商業(yè)銀行的內(nèi)部管理問題。商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣、信用的特殊企業(yè),是一種高風險的行業(yè)。一方面,商業(yè)銀行需要穩(wěn)健經(jīng)營;另一方面,商業(yè)銀行又面臨著較高的風險,高風險與高收益之間存在矛盾。當前,信用風險是現(xiàn)代商業(yè)銀行創(chuàng)造盈利的基礎,商業(yè)銀行發(fā)展影響我國經(jīng)濟建設穩(wěn)定發(fā)展,如何制定有力的銀行風險管理機制,完善監(jiān)管體系,構建科學的風險管理系統(tǒng),是商業(yè)銀行發(fā)展的重點。為使銀行在信用風險評價方面更為科學合理,本文引入DEA數(shù)據(jù)包絡理論衡量商業(yè)銀行風險管理的效率情況:選取了合理的商業(yè)銀行基本投入、產(chǎn)出指標為DEA方法的輸入、輸出變量。同時,以CCR、BCC模型為主建立了一套簡便的,適用于國內(nèi)大部分的上市商業(yè)銀行風險管理的評估方法。在本文最后的實證分析部分,筆者選擇2009至2013年中國A股上市的十六家國內(nèi)商業(yè)銀行分為國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三類為DEA模型的決策單元,分析樣本用于研究不同類型商業(yè)銀行風險管理效率的情況。在DEA投入指標中,本文使用撥備覆蓋率、資本充足率和流動性比率,輸出指標為不良貸款率和加權平均凈資產(chǎn)收益率,使模型在效率計算時候既考慮了銀行在資金上的準備充足度,又考慮用于銀行防范風險的資金是否有對其盈利造成過大影響。通過本研究中DEA理論模型計算表明,國有資本銀行雖規(guī)模較大,但在風險管理效率方面并不及其他類型銀行;股份制銀行和城市商業(yè)銀行的風險管理效率受政策和金融市場形勢影響較大。同時,DEA模型影子價格分析表明輸出指標中的不良貸款率是影響效率值的主要因素。筆者結合國家政策和經(jīng)濟形勢對該計算結果予以分析,給出了改善目前我國商業(yè)銀行風險管理格局的政策性建議。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 DEA模型 風險管理效率 資本充足率 撥備覆蓋率 不良貸款率
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-18
• 1.1 研究背景及意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 文獻綜述11-15
• 1.2.1 國外文獻綜述11-14
• 1.2.2 國內(nèi)文獻綜述14-15
• 1.3 研究內(nèi)容和方法15-16
• 1.3.1 研究內(nèi)容15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究創(chuàng)新點16-17
• 1.5 本章小結17-18
• 第二章 商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀及其效率評價方法選擇18-30
• 2.1 商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀18-19
• 2.2 商業(yè)銀行風險管理效率的各評價方法特點與選擇19-29
• 2.2.1 商業(yè)銀行風險管理效率的各評價方法特點19-27
• 2.2.2 商業(yè)銀行風險管理效率評價方法的選擇27-29
• 2.3 本章小結29-30
• 第三章 商業(yè)銀行風險管理效率的DEA評價模型建立30-50
• 3.1 商業(yè)銀行風險管理效率的指標選取30-40
• 3.1.1 本研究DEA模型的投入產(chǎn)出指標選取方法30-34
• 3.1.2 選取的商業(yè)銀行風險管理效率評價指標解析34-36
• 3.1.3 DEA模型投入、產(chǎn)出指標的相關性論證36-40
• 3.2 商業(yè)銀行風險管理效率的樣本選取40-45
• 3.3 商業(yè)銀行風險管理效率值的計算步驟45-48
• 3.3.1 商業(yè)銀行風險管理效率值計算的DEA模型選擇45-47
• 3.3.2 商業(yè)銀行風險管理效率值計算的計算機編程環(huán)境47
• 3.3.3 商業(yè)銀行風險管理效率值計算的MATLAB程序抽象47-48
• 3.4 本章小結48-50
• 第四章 商業(yè)銀行風險管理效率DEA模型評價結果及結果分析50-74
• 4.1 商業(yè)銀行風險管理效率DEA模型的評價結果50-53
• 4.2 商業(yè)銀行風險管理效率DEA模型的評價結果定量分析53-66
• 4.2.1 效率分析53-62
• 4.2.2 權重和投影分析62-63
• 4.2.3 影子價格分析63-64
• 4.2.4 線性回歸分析檢驗64-66
• 4.3 商業(yè)銀行風險管理效率的DEA模型評價結果定性分析66-73
• 4.3.1 商業(yè)銀行風險管理效率計算結果的深層分析67-68
• 4.3.2 商業(yè)銀行風險管理效率牽制的主因——不良貸款率68-73
• 4.4 本章小結73-74
• 第五章 研究結論及展望74-78
• 5.1 研究結論及政策建議74-76
• 5.1.1 研究結論74
• 5.1.2 政策建議74-76
• 5.2 有待進一步研究的問題76-77
• 5.3 本章小結77-78
• 參考文獻78-82
• 附錄82-91
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果91-92
• 致謝92-93
• 附件93

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本文編號：1037575