本文關鍵詞：利率市場化對商業(yè)銀行的影響及應對措施研究

  更多相關文章： 利率市場化 商業(yè)銀行 利率風險 缺口分析法 中間業(yè)務

【摘要】：隨著利率市場化的穩(wěn)步推進,利率政策逐漸放寬。商業(yè)銀行一方面要吸收存款,另一方面要搶占融資市場份額,不得不維持較高的存款利率水平,并盡可能給出較優(yōu)惠的貸款利率,商業(yè)銀行存貸利差不斷收窄,商業(yè)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營模式受到資本和風險的雙重約束。在這一狀況下,商業(yè)銀行加快發(fā)展中間業(yè)務、規(guī)避利率風險迫在眉睫。本文共分為六個章節(jié),從利率市場化的基本理論出發(fā),以發(fā)達國家美國的利率市場化為例,對比分析了美國和中國利率市場化的進程及各自的特點,并從中得到啟示。商業(yè)銀行在利率市場化改革中,會面臨各種風險和挑戰(zhàn),其中利率風險是關系到商業(yè)銀行正常經(jīng)營,甚至能否生存的最主要風險。能否很好的管理利率風險,考驗著商業(yè)銀行的經(jīng)營水平。風險管理的前提是風險識別和測量,本文通過資產(chǎn)負債缺口模型,量化分析了標的銀行在利率變化中面臨的風險,并提出了三點策略建議,首先要調(diào)整業(yè)務結構發(fā)展中間業(yè)務,其次運用金融衍生工具管理利率風險,第三完善風險管控體系是商業(yè)銀行管理利率風險的基礎。第一章緒論,主要介紹了本文的研究背景和選題意義,總結了國內(nèi)外相關理論和研究成果。第二章利率市場化理論實踐經(jīng)驗對比分析,主要以美國為例,通過分析美國利率市場化的進程和特點,結合我國國情,為推進我國利率市場化總結經(jīng)驗教訓,得出幾點啟示。第三章主要介紹了利率市場化對商業(yè)銀行業(yè)務產(chǎn)生的影響,以及給商業(yè)銀行帶來的風險和挑戰(zhàn)。第四章通過資產(chǎn)負債缺口模型,和對十家國內(nèi)具有代表性的商業(yè)銀行的實證分析,闡述了利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響。第五章對我國商業(yè)銀行發(fā)展的提出了三點策略建議。第六章得出結論:首先,銀行業(yè)的競爭方式和機制會發(fā)生改變。其次,金融市場更加開放,資金流轉更加靈活。此外,大中小型商業(yè)銀行根據(jù)各自特點被細分開來,各自發(fā)揮明顯優(yōu)勢,最終使金融資源配置更為優(yōu)化。拓展中間業(yè)務、提高金融服務質(zhì)量,加強推進金融創(chuàng)新、開發(fā)金融衍生產(chǎn)品,將成為我國商業(yè)銀行,尤其是中小商業(yè)銀行在利率市場化環(huán)境下求生存求發(fā)展的有力保障。本文主要試圖解決以下問題:一是利率市場化打破了管制利率政策對商業(yè)銀行存貸款利率的保護,面對激烈的市場競爭,銀行被迫收窄利差,大大減低了傳統(tǒng)存貸款業(yè)務的盈利能力,銀行必須尋找新的業(yè)務組合,細分客戶優(yōu)化產(chǎn)品,才能得以生存;二是利率市場化以后,銀行間利率,存貸款利率,貨幣市場利率,甚至是在以后資本市場利率都被聯(lián)通起來,銀行怎樣才能借助新的金融工具來轉移利率風險,提高經(jīng)營水平。促進金融創(chuàng)新,利用金融衍生品市場分散銀行經(jīng)營風險,同時也成為本文的創(chuàng)新點。只有努力發(fā)展中間業(yè)務、有效規(guī)避利率風險,我國的商業(yè)銀行發(fā)展才能跟得上利率市場化的腳步,商業(yè)銀行競爭能力才能得到提高,我國的金融環(huán)境最終才能得到改善。
【關鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 利率風險 缺口分析法 中間業(yè)務
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 1.緒論11-16
• 1.1 研究背景和選題意義11-13
• 1.2 文獻綜述13-16
• 1.2.1 國外相關理論13
• 1.2.2 國內(nèi)相關理論13-14
• 1.2.3 研究思路與創(chuàng)新之處14-16
• 2.利率市場化理論實踐經(jīng)驗對比分析16-22
• 2.1 利率及利率市場化的定義16
• 2.2 利率市場化改革的必要性16-18
• 2.3 美國的利率市場化進程及特點18-19
• 2.3.1 美國的利率市場化進程18-19
• 2.3.2 美國的利率市場化特點19
• 2.4 我國利率市場化的發(fā)展和現(xiàn)狀19-22
• 2.4.1 我國利率市場化的進程19-21
• 2.4.2 美國利率市場化對我國的啟示21-22
• 3.利率市場化對商業(yè)銀行的影響分析22-28
• 3.1 中國商業(yè)銀行現(xiàn)狀22-23
• 3.2 利率市場化對商業(yè)銀行業(yè)務結構的影響23-24
• 3.2.1 商業(yè)銀行業(yè)務的主要分類23
• 3.2.2 利率市場化對商業(yè)銀行三種業(yè)務的影響23-24
• 3.3 利率市場化給商業(yè)銀行帶來的風險24-26
• 3.4 利率市場化為商業(yè)銀行帶來新的發(fā)展機遇26-28
• 4.利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響分析28-35
• 4.1 利率風險缺口分析28-30
• 4.2 中國商業(yè)銀行的利率風險分析30-35
• 5.對我國商業(yè)銀行發(fā)展的策略建議35-40
• 5.1 調(diào)整業(yè)務結構發(fā)展中間業(yè)務35-37
• 5.2 運用金融衍生工具管理利率風險37-38
• 5.3 健全的利率風險管控體制38-40
• 6.結論40-42
• 7.參考文獻42-43
• 8.個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果43-44
• 9.致謝44

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉剛;;利率市場化與商業(yè)銀行的利率風險管理[J];科技情報開發(fā)與經(jīng)濟;2006年10期

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本文編號：1036795