本文關(guān)鍵詞：中國股票市場的弱有效性:基于上證指數(shù)的分析

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【摘要】：中國股票市場的有效性問題,一直備受國內(nèi)研究者的關(guān)注,卻尚未形成完全一致的觀點(diǎn),很多結(jié)論難以令人信服。本文選擇2000年1月4日至2012年9月28日的上證指數(shù)日收益率構(gòu)建模型,對上海股票市場的弱有效性問題進(jìn)行了實證研究,進(jìn)而深入探究了弱有效性的成因。
【作者單位】： 云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 有效市場 弱有效性 GARCH模型
【基金】：云南大學(xué)第三批“中青年骨干教師培養(yǎng)計劃”項目階段性成果(21132014)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、問題的提出有效市場假說(EMH)的提出是源自于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家對證券市場中股票價格波動行為的研究,至今有效市場假說理論已經(jīng)歷了相當(dāng)長的發(fā)展時期。一般認(rèn)為,有效市場理論的確立是以尤金·法碼(Eugene Fama)于1970年發(fā)表的《有效資本市場對理論和實證工作的評價》一文為標(biāo)志

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 鄧子來,胡健;市場有效理論及我國股票市場有效性的實證檢驗[J];金融論壇;2001年10期

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3 劉q，

本文編號：1032647