本文關鍵詞：允許賣空條件下證券投資組合的區(qū)間二次規(guī)劃問題

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【摘要】：本文基于經(jīng)典的Markowitz均值-方差模型,針對市場上允許賣空的情況,提出了證券投資組合的區(qū)間二次規(guī)劃模型,通過應用區(qū)間數(shù)排序方法(區(qū)間序關系、區(qū)間可能度和區(qū)間可接受度),給出了兩種證券投資組合的區(qū)間非線性優(yōu)化的數(shù)學轉化模型,從而將不確定性證券投資組合模型轉化為確定性的證券投資組合二次規(guī)劃模型進行求解,并對由本文給出的兩種求解方法進行了比較.
【作者單位】： 北京科技大學東凌經(jīng)濟管理學院;清華大學經(jīng)濟管理學院;
【關鍵詞】： 賣空機制 證券投資組合 區(qū)間數(shù) 區(qū)間二次規(guī)劃 滿意解
【基金】：國家自然科學基金(70802007,71172011) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(NCET-12-0772) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金(FRF-TP-09-022A)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言作為現(xiàn)代證券市場中的重要交易制度,賣空交易機制對完善整個市場的功能發(fā)揮著必不可少的作用.所謂“賣空”,指投資者認定某支股票必定會貶值,通過賣出他們巳經(jīng)先行借入的股票’希望以后能夠以較低的價格重新買入,并歸還他人,從中賺取差價.我國證券市場的發(fā)展對于改善融

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