本文選題：供應(yīng)鏈金融 + 應(yīng)收賬款質(zhì)押融資�。� 參考：《東北大學》2014年碩士論文

【摘要】：供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行專門針對供應(yīng)鏈中的中小企業(yè)提供的一項全新的融資模式。該融資模式不僅有效的解決了中小企業(yè)資金短缺的問題,而且為商業(yè)銀行拓寬了中小企業(yè)客戶群,提升了獲利空間,與此同時,也促進了第三方物流企業(yè)的發(fā)展。雖然供應(yīng)鏈金融提高了商業(yè)銀行的盈利水平,但是此融資業(yè)務(wù)也使商業(yè)銀行面臨了更加復雜的風險,其中銀行面臨的最主要風險就是信用風險,信用風險一旦發(fā)生,銀行就會蒙受經(jīng)濟損失,更甚者將會破產(chǎn)倒閉。因此,有必要對我國商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融信用風險進行系統(tǒng)性的研究。以供應(yīng)鏈金融下應(yīng)收賬款質(zhì)押融資模式為例,站在商業(yè)銀行的角度來對中小企業(yè)的信用風險進行度量與評估。首先,根據(jù)應(yīng)收賬款質(zhì)押融資模式的流程分析出影響信用風險的因素,進而結(jié)合該融資模式的特點以及原有文獻的研究,確定了信用風險指標體系的五個維度,即核心企業(yè)狀況、中小企業(yè)狀況、應(yīng)收賬款狀況、外部環(huán)境狀況和供應(yīng)鏈整體狀況；其次,通過對Logistic回歸模型和KMV模型的優(yōu)缺點進行分析后發(fā)現(xiàn),兩模型的優(yōu)點可以互相彌補對方模型不足,因此,構(gòu)建了KMV-Logistic模型,以期得到一個評估效果優(yōu)于當前應(yīng)用范圍最廣的Logistic模型的信用風險評估模型；最后,運用Logistic回歸模型和KMV-Logistic模型分別對100家上市中小企業(yè)進行了實證分析,并且通過實證結(jié)果對比得出了KMV-Logistic模型的評估準確率更高的結(jié)論。在對供應(yīng)鏈金融下信用風險進行研究時,理論聯(lián)系實際,使定性研究與定量研究相結(jié)合,綜合運用文獻資料法、規(guī)范研究和實證研究等研究方法,以期取得客觀、有效的評估結(jié)果。
[Abstract]:Supply chain financial business is a new financing mode that commercial banks provide especially for small and medium enterprises in the supply chain. This financing model not only effectively solves the problem of small and medium-sized enterprises' shortage of funds, but also broadens the customer base of small and medium-sized enterprises for commercial banks, and promotes the development of third party logistics enterprises at the same time. Although supply chain finance has improved the profitability of commercial banks, this financing business also makes commercial banks face more complex risks, among which the most important risk faced by banks is credit risk, once credit risk occurs, Banks will suffer financial losses, and worse, they will go bankrupt. Therefore, it is necessary to systematically study the supply chain credit risk of Chinese commercial banks. Taking the financing model of accounts receivable pledge under the supply chain finance as an example, this paper measures and evaluates the credit risk of small and medium-sized enterprises from the perspective of commercial banks. First of all, according to the process of accounts receivable pledge financing mode, the factors influencing credit risk are analyzed, and then the five dimensions of credit risk index system are determined according to the characteristics of the financing model and the study of the original literature. That is, the status of core enterprises, small and medium-sized enterprises, accounts receivable, external environment and supply chain as a whole. Secondly, through the analysis of the advantages and disadvantages of Logistic regression model and KMV model, we find that, The advantages of the two models can make up for each other's lack of models. Therefore, a KMV-Logistic model is constructed in order to obtain a credit risk assessment model which is superior to the most widely used Logistic model. By using logistic regression model and KMV-Logistic model, the empirical analysis of 100 listed SMEs is carried out, and the conclusion that the accuracy of KMV-Logistic model is higher than that of KMV-Logistic model is obtained by comparing the empirical results. In the study of credit risk under supply chain finance, combining theory with practice, combining qualitative research with quantitative research, comprehensive use of literature, normative and empirical research methods, in order to achieve objective, Effective evaluation results.
【學位授予單位】：東北大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F276.3;F274

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