本文關(guān)鍵詞：基于混合CVaR的供應(yīng)鏈回購(gòu)策略優(yōu)化與協(xié)調(diào)研究

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【摘要】：研究了風(fēng)險(xiǎn)中性供應(yīng)商與混合CVaR約束零售商構(gòu)成的兩級(jí)供應(yīng)鏈模型中回購(gòu)契約協(xié)調(diào)問(wèn)題.混合CVaR是由最小化CVaR和最大化CVaR通過(guò)加權(quán)平均的方式得到的,它包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)追求三種特殊情形.引入一個(gè)刻畫決策者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的"風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)",證明當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)大于1時(shí)混合CVaR與前景理論中的損失規(guī)避均能刻畫決策者對(duì)損失的敏感性高于對(duì)收益的敏感性.得到零售商最優(yōu)訂貨量和最優(yōu)利潤(rùn)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)的單調(diào)性;證明無(wú)論風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)大于等于1或小于1,回購(gòu)契約都能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào),并推導(dǎo)出實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)時(shí)最優(yōu)契約參數(shù)之間的關(guān)系.最后結(jié)合數(shù)值例子驗(yàn)證了供應(yīng)鏈回購(gòu)契約機(jī)制的有效性.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71532013)和面上項(xiàng)目(11471326)資助課題
【分類號(hào)】：F274
【正文快照】： i引言本文研究由風(fēng)險(xiǎn)中性供應(yīng)商和混合CVaR(mixture conditional value-at-risk)約束零售商構(gòu)成的供應(yīng)鏈模型,分析在回購(gòu)契約下零售商的風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的影響以及供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)問(wèn)題.此類研究對(duì)企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)進(jìn)行供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)有較大的啟示和幫助.目前基于風(fēng)險(xiǎn)偏好觀

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