本文關(guān)鍵詞：鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險生成機理與管理機制研究

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【摘要】：本論文是關(guān)于我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險生成機理與管理機制的研究。研究的基本思路是：在借鑒前人理論研究成果和相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費的實際,基于整體供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的視角,系統(tǒng)地充實和完善了鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理的概念框架。在該概念框架的統(tǒng)領(lǐng)下,以發(fā)達國家鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理經(jīng)驗為標(biāo)準(zhǔn),對比分析了我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險問題的特征,并通過定量分析發(fā)現(xiàn)了缺少供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應(yīng)鏈制度安排是價格風(fēng)險問題形成的根源。針對問題的根源并結(jié)合我國國情,設(shè)計了以建設(shè)全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權(quán)合約為手段、以締造鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融體系為保障的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)同價格風(fēng)險管理機制。最后,以促進鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)同價格風(fēng)險管理機制真正發(fā)揮作用為目標(biāo),提出了相應(yīng)的政策建議。 1.論文的主要內(nèi)容 本論文的研究內(nèi)容從結(jié)構(gòu)上可分為理論研究、問題分析、風(fēng)險生成機理研究、風(fēng)險管理機制研究和政策建議五大部分。(1)理論研究。在綜合應(yīng)用價格理論、交易成本理論、供應(yīng)鏈管理理論、供應(yīng)鏈風(fēng)險管理理論、供應(yīng)鏈金融理論和決策理論的基礎(chǔ)上,針對本論文研究問題進行概念化的概念框架設(shè)計。(2)問題分析。通過鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理的國際比較以及我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的價格風(fēng)險管理歷程回顧,并運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析了目前存在的問題特征和表現(xiàn)。(3)風(fēng)險生成機理研究。實證分析了我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險生成的主要因素和傳導(dǎo)效應(yīng),揭示了其價格風(fēng)險的生成機理。(4)管理機制研究。根據(jù)理論與實證分析,結(jié)合我國的國情,構(gòu)建了基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化的價格風(fēng)險管理模式,設(shè)計了基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融的協(xié)同價格風(fēng)險管理機制。(5)政策建議。根據(jù)本文研究的結(jié)論和以促進鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈協(xié)同價格風(fēng)險管理機制真正發(fā)揮作用為目標(biāo),從宏觀、中觀和微觀三個層面提出了相應(yīng)政策建議。 2.論文的基本結(jié)論 (1)我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險較大,供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理問題突出我國糧食價格波動的方差僅為8.10144,而生豬格波動方差為27.95795,價格波動劇烈程度是糧食的3.5倍�？傮w來看,大部分人們?nèi)粘Ｉ钪邢M最多的鮮活農(nóng)產(chǎn)品的價格波動劇烈程度都是糧食價格波動劇烈程度的2倍左右。同時,我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險大,這也暴露出風(fēng)險管理方面存在著批發(fā)市場未發(fā)揮應(yīng)有功能、訂單契約形同虛設(shè)、價格劇烈波動難以調(diào)控、流通費用居高不下、供應(yīng)鏈利益分配嚴(yán)重扭曲五個最為突出的問題。 (2)實證研究表明,我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險大的主要生成因素是交易成本實證分析表明,交易成本對我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響都較高,除開肉禽和禽蛋的交易成本影響在20%左右外,蔬菜、水果、水產(chǎn)品、鮮奶等的交易成本影響都超過了40%。交易成本對大部分鮮活農(nóng)產(chǎn)品的影響都是對糧食影響的2倍左右,這正好能解釋為什么大部分鮮活農(nóng)產(chǎn)品的價格波動劇烈程度是糧食價格波動程度的2倍左右。 (3)生產(chǎn)和零售價格指數(shù)波動相互傳導(dǎo)效應(yīng)的三區(qū)制閥值協(xié)整分析表明,缺少供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應(yīng)鏈制度安排導(dǎo)致的雙重邊際效應(yīng)和牛鞭效應(yīng)是產(chǎn)生高額交易成本的根源蔬菜、禽蛋、肉禽、水產(chǎn)品、水果、鮮奶六大類鮮活農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)價格指數(shù)波動和綜合零售價格指數(shù)波動的三區(qū)制閥值協(xié)整分析表明,蔬菜的中區(qū)間樣本比率為66.7%、水產(chǎn)品為62.9%、水果為54.3%、鮮奶為30.6%、禽蛋為25.7%和肉禽為16.7%。由于中間區(qū)制里的兩個樣本時間序列之間不是協(xié)整關(guān)系而是隨機關(guān)系,這就說明我國大多數(shù)種類的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈正常的市場價格波動傳導(dǎo)效應(yīng)較小,而缺少供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應(yīng)鏈制度安排導(dǎo)致的雙重邊際效應(yīng)和牛鞭效應(yīng)等人為因素產(chǎn)生的高額交易成本形成了較大的閥值區(qū)間,導(dǎo)致生產(chǎn)和零售價格指數(shù)有較大比率的樣本位于閥值區(qū)間之內(nèi)。 (4)構(gòu)建全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場作為供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié),既能優(yōu)化我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu),又能解決我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品總體供需均衡而局部供需失衡導(dǎo)致的價格風(fēng)險我國疆域遼闊而且自然環(huán)境和地形地貌復(fù)雜,人口眾多又分布零散導(dǎo)致消費極為分散,聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制決定生產(chǎn)非常分散,使得傳統(tǒng)以批發(fā)市場、零售商等作為核心節(jié)點的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)并不適合我國的實際國情。因此,本文提出結(jié)合現(xiàn)代信息技術(shù)、電子商務(wù)、第三方專業(yè)物流和現(xiàn)有實體批發(fā)市場來建設(shè)全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場,并以此作為我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié),這不但能減少投入、增加信息對稱程度、降低交易費用、減少流通耗損,而且還能促進我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品的跨區(qū)域流動,有效解決鮮活農(nóng)產(chǎn)品總體供需均衡而區(qū)域局部失衡的問題。 (5)以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為依托的鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權(quán)合約既能取代目前多種訂單契約,又能更有效地分散和規(guī)避鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格風(fēng)險以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為依托,通過對該市場上交易的中遠期現(xiàn)貨合約嵌入期權(quán)而形成鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權(quán)契約,并對該期權(quán)價格采用時間彈性期權(quán)費用定價機制,使得該嵌入式期權(quán)合約既具有中遠期現(xiàn)貨合約的特點又具有期權(quán)合約的特點。購買者的嵌入式期權(quán)合約雖然不能轉(zhuǎn)讓,但可以根據(jù)自己的資源稟賦和風(fēng)險偏好選擇合適時機退出并重新優(yōu)化配置自己的資源。另外,嵌入式期權(quán)合約還在解決合約賣出者的生產(chǎn)或購買資金壓力、訂單融資、引導(dǎo)鮮活農(nóng)產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)等方面具有重要作用。 (6)以全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場作為組織者和協(xié)同管理者構(gòu)建鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融體系,能有效增加供應(yīng)鏈的協(xié)同風(fēng)險管理能力和進一步凸顯供應(yīng)鏈的協(xié)同效應(yīng)全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場不但是供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié),而且是信息流、資金和物流的流轉(zhuǎn)中樞,因此有能力通過引入社會資金而構(gòu)建以電子批發(fā)市場為組織者和協(xié)調(diào)管理者的供應(yīng)鏈金融體系,從而從根源上解決鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈因資金不足導(dǎo)致的季節(jié)性價格風(fēng)險、陷入蛛網(wǎng)模型困境的周期性價格風(fēng)險和因機會主義與投機心理造成的各種人為價格風(fēng)險。這對于拓展我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的融資渠道、加深供應(yīng)鏈參與者之間的協(xié)同程度、增強整個供應(yīng)鏈的價格風(fēng)險管理能力、保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的健康發(fā)展、減少鮮活農(nóng)產(chǎn)品最終零售價格波動、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟發(fā)展和保持社會穩(wěn)定都具有重要意義。 3.論文的創(chuàng)新點 (1)充實和完善了基于整個供應(yīng)鏈視角的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險形成與風(fēng)險管理分析框架本論文以鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費的動態(tài)不確定性出發(fā)點,基于整個鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的視角,以非市場風(fēng)險因素形成的交易成本為主要邏輯線索,充實和完善了系統(tǒng)分析鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險形成機理和風(fēng)險管理機制的概念框架。相對于前人僅基于鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈某個具體環(huán)節(jié)分析其價格風(fēng)險而言,更能準(zhǔn)確把握鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的價格風(fēng)險形成機理和設(shè)計出更完善的風(fēng)險管理機制,而且這種分析方式更具普適性,能應(yīng)用于其他供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理之中。 (2)實證研究發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險大的主要成因是缺少供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理制度安排而導(dǎo)致的交易成本過高鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險的成因問題是近年來我國社會各界廣為爭議的話題,本文通過定量的分析方法,發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致其價格風(fēng)險大的根源是我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈缺少供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)和缺乏有效供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理制度安排。這為鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格風(fēng)險成因爭議形成共識、為我國政府制定鮮活農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控政策提供了較為可信的理論基礎(chǔ)。 (3)構(gòu)建了以建設(shè)全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權(quán)合約為手段、以締造供應(yīng)鏈金融體系為保障的協(xié)同價格風(fēng)險管理機制本文設(shè)計的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理機制是以建設(shè)作為供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)的全國公益性鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場為基礎(chǔ),以創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品中遠期現(xiàn)貨嵌入式期權(quán)合約為手段、以締造供應(yīng)鏈金融體系為保障進行協(xié)同價格風(fēng)險管理。本文設(shè)計的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈價格風(fēng)險管理機制相對于前人提出的機制或?qū)Σ哂袃牲c優(yōu)勢,第一就是更注重從供應(yīng)鏈自身的實際情況進行價格風(fēng)險管理,即更注重風(fēng)險管理的可行性和可操作性,第二是更注重從供應(yīng)鏈的全局視角進行協(xié)同價格風(fēng)險管理,即從整體上進行價格風(fēng)險管理而不是只考慮某個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),這就增加了該創(chuàng)新價格風(fēng)險管理機制的適應(yīng)性和實用性。 4.論文的政策建議 (1)宏觀層面的政策建議①建立保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品高效流通的公益性基礎(chǔ)設(shè)施和流通相關(guān)配套設(shè)施的財政扶持政策。包括財政扶持鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子批發(fā)市場完善自身的基礎(chǔ)設(shè)施政策和財政撥款建設(shè)與電子批發(fā)市場合作的實體批發(fā)市場保鮮庫房與物流設(shè)施政策；②建立和完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與流通的補貼、稅收、金融與保險制度。包括完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通的補貼政策和消費者高價格消費的補貼政策,生產(chǎn)與流通的免稅或減稅政策,以及建立強制鮮活農(nóng)產(chǎn)品保險制度等；③完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)法律法規(guī)。盡快出臺我國的批發(fā)市場法,并完善生產(chǎn)與流通中的相關(guān)法規(guī)以增強法規(guī)的可操作度。 (2)中觀層面的政策建議①建立健全鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系和市場準(zhǔn)入機制。包括建立健全鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)體系、市場準(zhǔn)入機制等；②完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品市場行情監(jiān)測預(yù)警制度。重點完善信息監(jiān)測統(tǒng)計、市場信息服務(wù)、市場分析預(yù)警、市場運行調(diào)控和生產(chǎn)者經(jīng)營能力培育等五項基礎(chǔ)制度。 (3)微觀層面的政策建議①盡快完善新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)機制。首先要有關(guān)于農(nóng)民的社會與經(jīng)濟政策頂層設(shè)計；其次要完善新型職業(yè)農(nóng)民培育的相關(guān)體系；第三,要有向農(nóng)民傾斜的社會經(jīng)濟地位保障制度;最后,要把新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)作為鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的一個環(huán)節(jié)對待；②繼續(xù)大力完善和推進農(nóng)民合作社組織。在我國進一步建設(shè)農(nóng)民專業(yè)化合作社組織的過程中,要從政策上促使農(nóng)民專業(yè)合作社組織完全融入供應(yīng)鏈之中,這主要表現(xiàn)為鮮活農(nóng)產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入制度和利用供應(yīng)鏈金融進行融資或獲取其他金融服務(wù)方面的市場化引導(dǎo)。
【學(xué)位授予單位】：西南大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F323.6;F323.7

【參考文獻】

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本文編號：1258282