近年來,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩,操作風(fēng)險(xiǎn)隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩逐漸暴露,且在監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)下操作風(fēng)險(xiǎn)事件呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),顯示出我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理上存在較大的漏洞。一些銀行由于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足、管理不善、遭受重創(chuàng),教訓(xùn)深刻。本文主要對(duì)國有控股銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行深入探討,從理論與實(shí)證分析角度研究國有控股銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度與操作風(fēng)險(xiǎn)度量問題,并由此提出具有針對(duì)性的建議。首先從操作風(fēng)險(xiǎn)概念、操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型改進(jìn)、操作風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析三個(gè)方面介紹國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,分析認(rèn)為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理至今仍處于較低水平,仍然以定性研究為主,這就要求我們加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的定量分析,以提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。國有控股銀行作為金融系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的研究更為迫切。緊接著從國有控股銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分布特征、國有控股銀行與中小銀行對(duì)比等多個(gè)角度分析指出目前我國國有控股銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和度量具體相關(guān)問題,鑒于我國相關(guān)損失數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)完備性不足,目前收入模型是適合我國操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一種模型之一。然后對(duì)傳統(tǒng)收入模型從指標(biāo)選取、樣本空間等方面進(jìn)行優(yōu)化,除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)加入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子,樣...

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－１新資本協(xié)議的結(jié)構(gòu)和操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的支柱??２．１．２操作風(fēng)險(xiǎn)的分類??

日常經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，新資本協(xié)議于２００４年６月公布正式文件定稿。??２００６年新巴塞爾資本協(xié)議則明確將操作風(fēng)險(xiǎn)納入監(jiān)管，要求計(jì)提監(jiān)管資本，應(yīng)用??三支柱結(jié)構(gòu)來應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)（見圖２－１）。新協(xié)議兼顧了操??作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和操作風(fēng)險(xiǎn)的可能性，一方面在前人研宄....

圖3-1工商銀行殘差

圖３－３中國銀行殘差圖??以上分析結(jié)果顯示三家銀行的Ｆ統(tǒng)計(jì)量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均無限趨于０，證明??模型中被解釋變量和解釋變量之間線性關(guān)系是顯著，另外通過觀測(cè)各方程的Ｄｕｒｂｍ－??Ｗａｔｓｏｎ?ｓｔａｔ值，其觀測(cè)值均接近于２?（見表３－４），表明各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素....

圖3-2建設(shè)銀行殘差

圖３－３中國銀行殘差圖??以上分析結(jié)果顯示三家銀行的Ｆ統(tǒng)計(jì)量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均無限趨于０，證明??模型中被解釋變量和解釋變量之間線性關(guān)系是顯著，另外通過觀測(cè)各方程的Ｄｕｒｂｍ－??Ｗａｔｓｏｎ?ｓｔａｔ值，其觀測(cè)值均接近于２?（見表３－４），表明各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素....

圖３－３中國銀行殘差圖??以上分析結(jié)果顯示三家銀行的Ｆ統(tǒng)計(jì)量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均無限趨于０，證明??模型中被?

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