商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣的特別行業(yè),自產(chǎn)生之日起,各類風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨其中。在國際銀行業(yè)成長過程中,對操作風(fēng)險(xiǎn)的理論研究、制度規(guī)范相對滯后于對信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的鉆研和探討,直到英國巴林銀行破產(chǎn)倒閉后,巴塞爾委員會(huì)明確提出操作風(fēng)險(xiǎn)是與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)并存的銀行業(yè)三大實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理研究起步晚于國際銀行業(yè),自2007年6月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》文件后,國內(nèi)學(xué)者針對操作風(fēng)險(xiǎn)開展了廣泛的研究,商業(yè)銀行尤其是大型商業(yè)銀行也以銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的“指引”為標(biāo)準(zhǔn),逐步構(gòu)建完善銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。10多年來,國內(nèi)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理雖取得了長足的進(jìn)步和發(fā)展,但整體管理水平有待進(jìn)一步提升。國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)案件屢禁不止,例如2016年農(nóng)業(yè)銀行北京分行38億元紙質(zhì)票據(jù)窩案,2017年民生銀行北京航天橋支行30億虛假理財(cái)大案等等案件,給案發(fā)銀行造成的損失慘不忍睹,社會(huì)影響極其惡劣,也引起了監(jiān)管層的高度關(guān)注。工商銀行作為國內(nèi)國有大型商業(yè)銀行,研究其操作風(fēng)險(xiǎn)管理情況具有代表意義。本文從工商銀行的A分行著手,從A分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)、操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式、操作...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 選題目的及意義
    1.3 研究思路和研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 文獻(xiàn)綜述
        1.4.1 國外研究文獻(xiàn)綜述
        1.4.2 國內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述
第二章 操作風(fēng)險(xiǎn)界定及理論基礎(chǔ)
    2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.1.1 巴塞爾委員會(huì)對操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.1.2 我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.1.3 大型商業(yè)銀行關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
    2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論基礎(chǔ)
        2.2.1 信息不對稱理論
        2.2.2 心理契約理論
        2.2.3 博弈理論
第三章 中國工商銀行A分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
    3.1 A分行操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
        3.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況
        3.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)損失情況
        3.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)損失類型分布
        3.1.4 損失形態(tài)分布
        3.1.5 KRI監(jiān)測指標(biāo)分析
    3.2 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.1 存款業(yè)務(wù)
        3.2.2 銷售
        3.2.3 結(jié)算
        3.2.4 銀行卡
    3.3 自助銀行操作風(fēng)險(xiǎn)
        3.3.1 崗位制衡落實(shí)不到位
        3.3.2 自助設(shè)備密碼與鑰匙使用保管不到位
        3.3.3 自助設(shè)備檢查履職不到位
    3.4 信用卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
        3.4.1 營銷和受理
        3.4.2 征信審批
        3.4.3 貸后管理
    3.5 A分行操作風(fēng)險(xiǎn)特征
        3.5.1 隱蔽性
        3.5.2 廣泛性
        3.5.3 非正相關(guān)
        3.5.4 易發(fā)性
        3.5.5 區(qū)域性
    3.6 A分行操作風(fēng)險(xiǎn)成因
        3.6.1 人員操作因素
        3.6.2 內(nèi)部流程因素
        3.6.3 系統(tǒng)因素
        3.6.4 外部風(fēng)險(xiǎn)因素
第四章 A分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法
    4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
        4.1.1 識(shí)別的概念
        4.1.2 識(shí)別的要素
        4.1.3 識(shí)別的步驟
    4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
        4.2.1 情景分析
        4.2.2 自評(píng)估
    4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
第五章 基于專家經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)監(jiān)督模型的操作風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)
    5.1 專家系統(tǒng)介紹
        5.1.1 專家經(jīng)驗(yàn)技術(shù)
        5.1.2 專家系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原理
        5.1.3 專家系統(tǒng)應(yīng)用情景
    5.2 基于專家經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)的模型構(gòu)建
        5.2.1 場景分析
        5.2.2 模型構(gòu)建
        5.2.3 模型檢驗(yàn)
第六章 A分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略和建議
    6.1 明確操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé),充分發(fā)揮操作風(fēng)險(xiǎn)三道防線作用
        6.1.1 充分發(fā)揮第一道防線作用
        6.1.2 充分發(fā)揮第二道防線作用
        6.1.3 充分發(fā)揮第三道防線作用
    6.2 加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育,完善員工行為規(guī)范體系,培育員工合規(guī)習(xí)慣
        6.2.1 加強(qiáng)對員工的技能培訓(xùn)
        6.2.2 構(gòu)建員工行為規(guī)范體系
        6.2.3 培育員工合規(guī)習(xí)慣
        6.2.4 加強(qiáng)員工行為管控
    6.3 引入監(jiān)督模型生命周期管理理念,強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平
        6.3.1 監(jiān)督模型準(zhǔn)入管理
        6.3.2 監(jiān)督模型評(píng)估管理
        6.3.3 監(jiān)督模型優(yōu)化管理
        6.3.4 監(jiān)督模型退出管理
    6.4 完善分行層面機(jī)制建設(shè)為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供保障和支撐
        6.4.1 建立良好的心理契約保障機(jī)制
        6.4.2 建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的聯(lián)動(dòng)機(jī)制
        6.4.3 建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行機(jī)制
        6.4.4 建立案件“零容忍”的管控機(jī)制
第七章 結(jié)論與展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 未來展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3805342