利率市場(chǎng)化之后,利率的波動(dòng)頻率和幅度均有所提高,這樣使利率的期限結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度都提出了很高的要求。如果商業(yè)銀行沒(méi)有找到健全完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理手段,便很難在利率風(fēng)險(xiǎn)的侵蝕下生存,因此,研究商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。論文首先總結(jié)了國(guó)內(nèi)外學(xué)者在利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的卓越成果,回顧了相關(guān)的經(jīng)典理論;其次回顧了我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程、內(nèi)涵以及意義;又通過(guò)分析利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)類型、利率市場(chǎng)化對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的影響指出利率市場(chǎng)化改革之后,利率水平會(huì)隨著市場(chǎng)資金供求的情況上下波動(dòng),利率波動(dòng)的幅度和頻率不斷增大,并通過(guò)杠桿效應(yīng)影響商業(yè)銀行的存貸款等敏感性業(yè)務(wù),加大商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)商業(yè)銀行尚未建立完善的、健全的利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、內(nèi)控機(jī)制、轉(zhuǎn)移機(jī)制,銀行破產(chǎn)和兼并機(jī)制也尚未建立,這些都增加了利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。然后研究了相關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論及利率敏感性缺口模型、久期模型、VAR分析法的原理、優(yōu)缺點(diǎn)以及適用性。VAR方法能夠?qū)︺y行各市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,所以將其應(yīng)用于我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)管理,能有效地彌補(bǔ)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方...

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【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國(guó)外相關(guān)研究綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究綜述
        1.2.3 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文的研究?jī)?nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 相關(guān)概念界定及我國(guó)利率市場(chǎng)化改革回顧
    2.1 相關(guān)概念界定
    2.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革回顧
        2.2.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化的改革進(jìn)程回顧
        2.2.2 利率市場(chǎng)化的內(nèi)涵
        2.2.3 利率市場(chǎng)化改革所具備的現(xiàn)實(shí)意義
第3章 利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)及管理問(wèn)題
    3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)類型劃分
    3.2 利率市場(chǎng)化針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響
    3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
    3.4 當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面暴露出的問(wèn)題
        3.4.1 大型商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題
        3.4.2 中小型商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理主要問(wèn)題分析
第4章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論及度量模型
    4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        4.1.1 資產(chǎn)負(fù)債理論
        4.1.2 表外管理理論
    4.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理度量模型
        4.2.1 利率敏感性缺口模型
        4.2.2 久期模型與久期缺口理論分析
        4.2.3 VAR分析法
        4.2.4 對(duì)比結(jié)論
第5章 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理適用模型及管理策略
    5.1 VAR模型的應(yīng)用
        5.1.1 建立VAR模型針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)具備重大價(jià)值
        5.1.2 能夠給VAR方法的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)條件
    5.2 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析
        5.2.1 表內(nèi)管理策略
        5.2.2 表外管理策略
第6章 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策建議
    6.1 面向大型商業(yè)銀行提出的對(duì)策建議
        6.1.1 強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，構(gòu)建多層次管理機(jī)制
        6.1.2 促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，建立“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式
        6.1.3 改進(jìn)金融產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制
    6.2 面向中小型商業(yè)銀行提出的對(duì)策建議
        6.2.1 明確市場(chǎng)定位，實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)策略
        6.2.2 強(qiáng)化銀行之間的合作互助，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”共享信息平臺(tái)
        6.2.3 尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高利率風(fēng)險(xiǎn)抵御能力
        6.2.4 積極引進(jìn)與培養(yǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才
    6.3 面向外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境提出的對(duì)策建議
        6.3.1 推動(dòng)金融創(chuàng)新與金融市場(chǎng)深化發(fā)展
        6.3.2 強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度
        6.3.3 健全政策利率體系，暢通利率傳導(dǎo)機(jī)制
第7章 結(jié)論與展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 研究展望
    7.3 創(chuàng)新與不足
        7.3.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
        7.3.2 本文的不足
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3767358