Var（value at risk）方法作為一種重要的新興金融風(fēng)險管理工具,已經(jīng)逐漸流行于全球的銀行、公司以及各金融監(jiān)管機構(gòu)。近幾年隨著國內(nèi)市場的逐漸開放,國外很多先進(jìn)的金融工具和理念也被引進(jìn)和研究運用,其中Var也是一個重要的研究方向。文章主要通過介紹Var模型的幾種度量方法來檢測有效性問題,使得更好的運用Var模型,對金融風(fēng)險有較好的管理意義。 

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、Var方法產(chǎn)生的背景
二、Var模型（Value at Risk）含義
三、Var風(fēng)險度量方法評價
    （一）失敗檢驗法
    （二）損失函數(shù)檢驗法
四、實證分析
    （一）參數(shù)辦法
    （二）模型運行流程
    （三）實證結(jié)果（99%置信區(qū)間）
    （四）非參數(shù)方法線性加權(quán)歷史模擬法
五、總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于GARCH-VaR模型的外匯風(fēng)險度量方法的統(tǒng)計比較[J]. 申利.  統(tǒng)計與決策. 2018(21)
[2]VaR模型三種方法測度深滬股票指數(shù)風(fēng)險的實證研究[J]. 劉亞娟,徐文彬.  經(jīng)濟(jì)研究參考. 2014(41)

博士論文
[1]股指期貨風(fēng)險管理研究[D]. 羅思遠(yuǎn).復(fù)旦大學(xué) 2009

碩士論文
[1]中國股票市場不同行業(yè)VaR風(fēng)險價值測度[D]. 王天嬌.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018
[2]中國股票市場風(fēng)險度量研究[D]. 郭永剛.中國地質(zhì)大學(xué) 2011



本文編號：3707965