隨著2019年科創(chuàng)板的推行,2020年創(chuàng)業(yè)板改革,資本市場改革正全面深化,證券公司作為資本市場重要的一環(huán),既有監(jiān)管壓力又有自身盈利的動(dòng)力,兩者都離不開風(fēng)險(xiǎn)管理。目前存量股票質(zhì)押業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),新的改革更需要證券公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理以更好的服務(wù)資本市場。本文首先介紹了研究背景意義以及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,從股票質(zhì)押最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于上市公司股價(jià)崩盤,甚至退市給證券公司帶來融出資金無法回收的巨大風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),在大股東方面研究股票質(zhì)押可能會(huì)導(dǎo)致大股東傾向于采取的行為:信息披露操控、盈余管理操控、低質(zhì)審計(jì)選擇;在證券公司方面,研究給股票價(jià)格精確定價(jià)、針對大股東的行為的識(shí)別防范,證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)改進(jìn)以及風(fēng)控實(shí)現(xiàn)。其次以H證券公司大股東股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)為研究對象,針對業(yè)務(wù)流程及風(fēng)控現(xiàn)狀進(jìn)行了深入剖析,揭示H公司大股東股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的風(fēng)控體系、風(fēng)控指標(biāo)在事前、事中、事后風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置上的不足之處并給出了相應(yīng)的解決建議:1、加強(qiáng)大股東公司行為的監(jiān)控,增加信息披露、審計(jì)定價(jià)、盈余管理等自動(dòng)化風(fēng)控指標(biāo)。2、依靠金融科技,利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)打造強(qiáng)大的集中風(fēng)控系統(tǒng),將風(fēng)控前置轉(zhuǎn)向風(fēng)控集中模式。3、對于限售... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究思路及論文結(jié)構(gòu)
第二章 H證券公司大股東股票質(zhì)押業(yè)務(wù)分析
    2.1 H證券公司股票質(zhì)押開展情況
        2.1.1 H證券公司概況
        2.1.2 股票質(zhì)押市場概況
        2.1.3 H證券公司股票質(zhì)押現(xiàn)狀
    2.2 H證券公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        2.2.2 事前風(fēng)控管理
        2.2.3 事中風(fēng)控管理
        2.2.4 事后風(fēng)控管理
    2.3 風(fēng)控管理中存在的問題
        2.3.1 評估指標(biāo)匱乏導(dǎo)致質(zhì)押率管理粗放
        2.3.2 事前盡調(diào)事后跟蹤過于依賴前端業(yè)務(wù)
        2.3.3 預(yù)留追保股份以及平倉處置困難
    2.4 本章小結(jié)
第三章 H證券公司大股東股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    3.1 大股東質(zhì)押動(dòng)機(jī)
    3.2 大股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)行為
        3.2.1 信息披露行為
        3.2.2 盈余管理行為
        3.2.3 審計(jì)定價(jià)影響
    3.3 大股東風(fēng)險(xiǎn)行為識(shí)別
        3.3.1 對照組別選擇
        3.3.2 行為識(shí)別規(guī)則
    3.4 本章小結(jié)
第四章 H證券公司質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化方案
    4.1 基于大股東行為的自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)建設(shè)
        4.1.1 信息披露風(fēng)控指標(biāo)實(shí)現(xiàn)
        4.1.2 盈余操控風(fēng)控指標(biāo)實(shí)現(xiàn)
        4.1.3 審計(jì)定價(jià)風(fēng)控指標(biāo)實(shí)現(xiàn)
    4.2 風(fēng)控模式轉(zhuǎn)變
        4.2.1 合規(guī)前置模式
        4.2.2 風(fēng)控集中模式
        4.2.3 從合規(guī)前置轉(zhuǎn)向風(fēng)控集中模式
    4.3 違約處理轉(zhuǎn)變
        4.3.1 協(xié)商為主的追保模式
        4.3.2 司法拍賣為主的追保模式
    4.4 本章小結(jié)
第五章 H證券公司質(zhì)押風(fēng)控實(shí)施措施
    5.1 信用交易部加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
    5.2 風(fēng)險(xiǎn)部門提煉風(fēng)險(xiǎn)事件模型指標(biāo)
    5.3 信息技術(shù)部實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
    5.4 主辦業(yè)務(wù)部門風(fēng)控重點(diǎn)調(diào)整
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號(hào)：3153244