本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2010年

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)整合的Copula方法

謝莉莉  

【摘要】：隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出從單一化向多樣化轉(zhuǎn)變的趨勢(shì),商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理也正在向全面風(fēng)險(xiǎn)管理邁進(jìn)�，F(xiàn)階段商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),各風(fēng)險(xiǎn)之間存在相互影響的關(guān)系,研究如何度量商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)水平是十分必要的。 本文首先通過(guò)選取上證國(guó)債指數(shù)收益率、美元中間匯率收益率和HS300指數(shù)收益率為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素,選取上證國(guó)債指數(shù)收益率和上證企債收益率為信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素,并依次進(jìn)行OLS回歸,估計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)收益率的日估計(jì)值,據(jù)此確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益的分布,然后運(yùn)用Copula函數(shù)和方差—協(xié)方差的方法將商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整合,計(jì)算出信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的整合的VaR值。最后利用返回測(cè)試的方法,比較兩種方法的優(yōu)劣。通過(guò)上述模型,選取中國(guó)12家上市銀行構(gòu)成的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究,研究結(jié)果表明,Copula模型在風(fēng)險(xiǎn)度量方面優(yōu)于傳統(tǒng)的方差-協(xié)方差模型。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.2
【目錄】：

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【引證文獻(xiàn)】

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2 王展青;趙鵬;王傳廷;李磊東;;基于copula的滬深股市的風(fēng)險(xiǎn)分析[J];科協(xié)論壇(下半月);2008年11期

3 童中文;何建敏;;基于Copula風(fēng)險(xiǎn)中性校準(zhǔn)的違約相關(guān)性研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2008年05期

4 程艷榮;欒長(zhǎng)福;田秋榮;;基于Copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型及其應(yīng)用[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2009年22期

5 汪飛星;陳東峰;;用copula度量相依風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)VaR的最優(yōu)界[J];曲靖師范學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

6 謝中華;晏麗紅;史道濟(jì);;滬深股市的二元風(fēng)險(xiǎn)模型[J];天津科技大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

7 羅薇;劉建平;何山;;基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年08期

8 杜江;陳希鎮(zhèn);于波;;二元可交換分布函數(shù)的估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年09期

9 楊湘豫;夏宇;;基于Copula方法的開(kāi)放式基金投資組合的VaR研究[J];系統(tǒng)工程;2008年12期

10 李芳;李秀閣;姚佳;閆厲;;基于copula方法的VαR估計(jì)[J];網(wǎng)絡(luò)財(cái)富;2010年23期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 段小蘭;郝振純;;Copula函數(shù)在水文應(yīng)用中的研究進(jìn)展[A];中國(guó)原水論壇專輯[C];2010年

2 韓文欽;周金宇;孫奎洲;;Copula函數(shù)在機(jī)械零部件可靠性分析中的應(yīng)用[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

3 冉啟香;張翔;;Copula函數(shù)在水量水質(zhì)聯(lián)合分布頻率分析中的應(yīng)用[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學(xué)——第八屆中國(guó)水論壇摘要集[C];2010年

4 周金宇;韓文欽;孫奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余結(jié)構(gòu)系統(tǒng)疲勞失效概率分析[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

5 陳子燊;馮硯青;;基于Copula函數(shù)的極值波高與風(fēng)速的聯(lián)合概率分布研究[A];第十五屆中國(guó)海洋（岸）工程學(xué)術(shù)討論會(huì)論文集(中)[C];2011年

6 韓文欽;周金宇;孫奎洲;;具有多失效模式的機(jī)械零部件可靠性分析方法研究[A];2011年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第三次全體委員大會(huì)論文集[C];2011年

7 宋松柏;張雨;;渭河流域干旱特性分析[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學(xué)——第八屆中國(guó)水論壇摘要集[C];2010年

8 周金宇;錢(qián)文學(xué);韓文欽;孫奎洲;;考慮失效相關(guān)的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可靠性優(yōu)化[A];2011年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第三次全體委員大會(huì)論文集[C];2011年

9 王作春;甘仞初;;基于copula函數(shù)的相關(guān)異類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的綜合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法研究[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

10 魯煒;劉冀云;方兆本;;相依結(jié)構(gòu)及其在構(gòu)建投資組合中的運(yùn)用[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王麗芳;基于copula理論的分布估計(jì)算法研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時(shí)間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

3 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

4 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2012年

5 魯訓(xùn)法;Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2012年

7 葛振忠;基于隨機(jī)森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學(xué);2010年

8 郁一彬;馬氏環(huán)境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大學(xué);2011年

9 李盈儀;兩岸三地期貨避險(xiǎn)績(jī)效之實(shí)證研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之應(yīng)用[D];廈門(mén)大學(xué);2014年

10 陳田;基于因子Copula的債務(wù)抵押債券定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 黃雁勇;混合Copula的選擇、估計(jì)及其應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2010年

2 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場(chǎng)相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

3 趙成珍;基于Copula函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的期貨套利交易保證金比率研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

4 劉海燕;基于Copula方法的違約相關(guān)性研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

5 林澤波;基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

6 周廣路;基于Copula函數(shù)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

7 侯蕓蕓;基于Copula函數(shù)的多變量洪水頻率計(jì)算研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

8 周鑫;Copula-SV-GED模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

9 孫永波;基于Copula的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)可靠性研究[D];重慶大學(xué);2010年

10 程金靜;基于Copula-Kernel模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：205563