本文關(guān)鍵詞：我國小額貸款公司風(fēng)險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：摘要：小額貸款公司作為中小微型企業(yè)融資補(bǔ)充的非銀行金融機(jī)構(gòu),以“小額、分散、靈活、快捷”的差異化金融服務(wù)方式,為“三農(nóng)”、中小微型企業(yè)和個體私營經(jīng)濟(jì)提供了良好資金支持,有效地?cái)U(kuò)大了金融服務(wù)覆蓋面,對平抑民間借貸利率、維護(hù)金融市場穩(wěn)定發(fā)揮了一定的積極作用。然而,在小額貸款公司經(jīng)營的過程中,由于貸前調(diào)查、貸中審查、貸后跟蹤管理不夠細(xì)致,風(fēng)險控制不到位,導(dǎo)致風(fēng)險管理問題日益突出。因此,研究小額貸款公司風(fēng)險管理,對于促進(jìn)小額貸款公司依法合規(guī)經(jīng)營,提高風(fēng)險管理水平具有一定的理論和實(shí)踐意義。 本文以我國小額貸款公司風(fēng)險管理為研究對象,在前人研究的基礎(chǔ)上,針對我國小額貸款公司風(fēng)險的實(shí)際特點(diǎn),利用文獻(xiàn)分析法、專家訪談法、定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,按照“風(fēng)險的識別——風(fēng)險的評價——風(fēng)險的計(jì)量——風(fēng)險的控制——風(fēng)險的監(jiān)管”這樣一個合乎邏輯的過程展開,層層遞進(jìn),比較系統(tǒng)、全面地研究了我國小額貸款公司風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險控制及風(fēng)險監(jiān)管。 首先,本文從我國小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運(yùn)行狀況的分析出發(fā),探討了風(fēng)險管理理論、信貸風(fēng)險管理基本理論、小額貸款相關(guān)理論、控制論。這些內(nèi)容共同構(gòu)成了我國小額貸款公司風(fēng)險管理研究的理論基礎(chǔ)。 其次,從分析我國小額貸款公司發(fā)展現(xiàn)狀及運(yùn)行狀況出發(fā),把握我國小額貸款公司的風(fēng)險點(diǎn),討論了我國小額貸款公司風(fēng)險識別的相關(guān)內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上,對我國小額貸款公司的風(fēng)險進(jìn)行了的識別,最后應(yīng)用FAHP對我國小額貸款公司的風(fēng)險識別進(jìn)行了實(shí)證分析,根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果,可以看出貸款決策風(fēng)險總權(quán)重為0.216,在12個風(fēng)險因素中排名第一,法律風(fēng)險的總權(quán)重為0.196,排名第二,而行業(yè)風(fēng)險的總權(quán)重為0.018,排序?yàn)?1,這說明隨著我國金融改革的進(jìn)一步深入和我國政府對民間資本進(jìn)入金融行業(yè)限制的進(jìn)一步減少,小額貸款公司行業(yè)會逐漸得到社會和政府部門的認(rèn)可,行業(yè)風(fēng)險較小。 再次,在對我國小額貸款公司風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,對我國小額貸款公司的風(fēng)險評估進(jìn)行了詳細(xì)分析。為了對我國小額貸款公司風(fēng)險做出評估,本文構(gòu)建了我國小額貸款公司風(fēng)險評估指標(biāo)體系：客戶經(jīng)營與決策能力維度、客戶貸款特征維度、客戶發(fā)展前景維度、客戶管理層特征維度、小額貸款公司關(guān)系能力維度、客戶償債能力維度。通過該風(fēng)險評估指標(biāo)體系,我們能比較充分地了解我國小額貸款公司貸款客戶的風(fēng)險狀況,為我國小額貸款公司風(fēng)險評估提供依據(jù)。同時通過XX小額貸款公司貸款給MM科貿(mào)發(fā)展有限公司一起實(shí)例,對小額貸款公司風(fēng)險評估指標(biāo)體系進(jìn)行檢驗(yàn),案例分析表明：該風(fēng)險評估體系對小額貸款公司的客戶風(fēng)險評價具有明顯的指導(dǎo)意義,能規(guī)范小額貸款的實(shí)際操作。 第四,在對我國小額貸款公司風(fēng)險識別及客戶風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,本文運(yùn)用Copula函數(shù)相關(guān)理論構(gòu)建了基于Copula的小額貸款公司貸款組合風(fēng)險計(jì)量模型。并通過AA小額貸款公司對中小企業(yè)貸款組合風(fēng)險的計(jì)量這個應(yīng)用實(shí)例來證明模型的合理性與有效性。 第五,為了解決我國小額貸款公司風(fēng)險控制問題,本文首先對我國小額貸款公司風(fēng)險控制指標(biāo)體系進(jìn)行了設(shè)計(jì),接著對我國小額貸款公司對風(fēng)險的控制線進(jìn)行確定,然后運(yùn)用先進(jìn)的分析方法和分析手段如廣義規(guī)則挖掘方法對我國小額貸款公司在風(fēng)險控制的每一環(huán)節(jié)做出準(zhǔn)確分析,以確�？刂平Y(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。最后從完善我國小額貸款公司風(fēng)險控制方式和優(yōu)化行業(yè)風(fēng)險和控制流程兩個方面提出了我國小額貸款公司風(fēng)險控制對策。 第六,針對我國現(xiàn)有小額貸款公司的運(yùn)行現(xiàn)狀和特征,本文運(yùn)用博弈論對小額貸款公司監(jiān)管與違規(guī)進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上提出小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管策略：金融監(jiān)管部門要降低監(jiān)管成本；對貸款業(yè)務(wù)加大監(jiān)管力度,不能松懈,特別是對違法違規(guī)行為加大處罰力度。同時針對我國現(xiàn)有小額貸款公司的運(yùn)行現(xiàn)狀和特征,從內(nèi)外部兩個方面提出來加強(qiáng)小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管的措施,并從小額貸款公司風(fēng)險監(jiān)管的角度提出了我國小額貸款公司可持續(xù)發(fā)展的一系列政策建議。 總之,本文在吸收和借鑒風(fēng)險管理方法理論的基礎(chǔ)上,將我國小額貸款公司的風(fēng)險管理分為風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險控制和監(jiān)管進(jìn)行探討,并通過Copula函數(shù)、模糊層次分析法(FAHP),嘗試建立我國小額貸款公司的風(fēng)險控制系統(tǒng),這將對我國小額貸款公司風(fēng)險規(guī)避和防范方面提供一些理論和方法上的參考。

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