本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2011年

Copula函數(shù)在金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

李國勇  

【摘要】：浮動匯率制度下的匯率的變動遠(yuǎn)較固定匯率制度頻繁,幅度也更大。各國政府在凱恩斯的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下,也頻繁的使用利率等工具來干預(yù)經(jīng)濟(jì)；匯率和利率等基本經(jīng)濟(jì)變量的頻繁變化,使從事各種經(jīng)濟(jì)活動的人們面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。并且,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展,國際金融投機(jī)活動的盛行,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全球傳導(dǎo)機(jī)制也逐漸完善起來,這就要求我們增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識,豐富風(fēng)險(xiǎn)管理知識,拓展風(fēng)險(xiǎn)管理手段,提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作水平。 在過去的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,主要使用三種類型的風(fēng)險(xiǎn)管理方法：彈性法,波動性方法和風(fēng)險(xiǎn)價值方法。彈性法面臨凸性問題,不能給出可能損失的最大值,且在情景眾多或市場波動劇烈時必須不斷進(jìn)行繁瑣、不易理解的計(jì)算；波動性方法一般假定資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布。但這與資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子的統(tǒng)計(jì)特征不符,它無法解釋資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子的尖峰厚尾有偏、序列內(nèi)的自相關(guān)和偏自相關(guān)及波動性的時變和聚集現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)價值方法能夠包容不同類型的資產(chǎn),比較容易理解,因此得到了廣泛的應(yīng)用。但是傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)價值方法所基于的兩個假設(shè)都很難得到滿足。因此傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)價值方法不但低估的風(fēng)險(xiǎn)的大小,也低估了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。 為了解決這個問題,我們一般對資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子的邊際分布做其他假設(shè),另一方面引入Copula函數(shù)代替線性相關(guān)系數(shù)來描述資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)。對資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子的邊際分布選擇方面,我們可以建立GARCH模型,對模型的擾動項(xiàng)根據(jù)需要選擇t-分布或非中心化t分布、廣義誤差分布(GED),在進(jìn)行壓力測試時還可以使用帕累托分布。在相關(guān)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)方面,Copula函數(shù)相對相關(guān)系數(shù)具有很多優(yōu)勢：不限制資產(chǎn)收益率或市場風(fēng)險(xiǎn)因子的邊際分布,分步估計(jì)能夠降低建模的難度,能描述非線性非對稱的相關(guān)結(jié)構(gòu),能提供更多的信息。特別是可以通過選擇Copula函數(shù)類型來重點(diǎn)關(guān)注尾部相關(guān)性,而分布的尾部才是風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。 本文基于以上基礎(chǔ)知識,綜合運(yùn)用MATLAB、EXCEL、EVIEWS等工具對由上證指數(shù)和深證綜指組成的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價值進(jìn)行了計(jì)算和模擬。 本文共分為五章。第一章介紹了選題背景、文獻(xiàn)綜述、選題意義及本文的工作。第二章首先回顧了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的常用方法及其不足,指出影響風(fēng)險(xiǎn)價值的因素,強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)價值方法能夠糅合不同類型資產(chǎn)、不同類型的風(fēng)險(xiǎn)因子,容易理解,因而前景廣闊。但過去使用的風(fēng)險(xiǎn)價值方法存在假設(shè)與實(shí)際差異太大的不足,不僅金融變量時間序列不服從正態(tài)分布,而且變量之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)也比線性相關(guān)系數(shù)復(fù)雜的多�？偨Y(jié)了計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價值的幾種方法,及如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價值的事后檢驗(yàn)。 本文第三章著重總結(jié)了Copula函數(shù)的定義、類型及常用的幾種函數(shù)形式、特點(diǎn),總結(jié)了秩相關(guān)系數(shù)及與Copula函數(shù)之間的關(guān)系。強(qiáng)調(diào)Copula函數(shù)不僅能描述變量間的相關(guān)程度,還能提供變量之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)信息。基于正態(tài)分布的線性相關(guān)系數(shù)不能捕獲尾部相關(guān),我們可以根據(jù)需要選擇Copula函數(shù)捕獲尾部相關(guān),以準(zhǔn)確的描述投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 本文第四章著重介紹了金融時間序列建模常用的邊際分布及特點(diǎn),介紹了如何利用GARCH模型來估計(jì)條件風(fēng)險(xiǎn)價值及從GARCH模型到分布的轉(zhuǎn)換過程。 本文第五章為實(shí)證研究,選用了上證指數(shù)及深證綜指的日收盤數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源,根據(jù)前面介紹的基本知識,估計(jì)了收益率的邊際分布參數(shù),使用不同的Copula函數(shù)來描述上證指數(shù)與深證綜指之間的相關(guān)結(jié)構(gòu),估算出資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價值,并根據(jù)實(shí)證研究得出自己的結(jié)論：通過選擇合適的copula函數(shù)類型可以較好的反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.5;F224
【目錄】：

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6 韓文欽;周金宇;孫奎洲;;具有多失效模式的機(jī)械零部件可靠性分析方法研究[A];2011年全國機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會暨第四屆可靠性工程分會第三次全體委員大會論文集[C];2011年

7 宋松柏;張雨;;渭河流域干旱特性分析[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學(xué)——第八屆中國水論壇摘要集[C];2010年

8 周金宇;錢文學(xué);韓文欽;孫奎洲;;考慮失效相關(guān)的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可靠性優(yōu)化[A];2011年全國機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會暨第四屆可靠性工程分會第三次全體委員大會論文集[C];2011年

9 王作春;甘仞初;;基于copula函數(shù)的相關(guān)異類風(fēng)險(xiǎn)的綜合風(fēng)險(xiǎn)測度方法研究[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

10 魯煒;劉冀云;方兆本;;相依結(jié)構(gòu)及其在構(gòu)建投資組合中的運(yùn)用[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 北京大學(xué)中國政府創(chuàng)新研究中心副主任、研究員 楊雪冬;[N];南方日報(bào);2011年

2 王定紅;[N];期貨日報(bào);2007年

3 孫茂竹 李飛揚(yáng);[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2002年

4 九鼎德盛 肖玉航;[N];證券日報(bào);2006年

5 儲進(jìn);[N];期貨日報(bào);2004年

6 興業(yè)銀行 馮海天 張一格 吳江;[N];中國證券報(bào);2006年

7 ;[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

8 何曉斌;[N];期貨日報(bào);2007年

9 平安期貨 侯書鋒;[N];證券時報(bào);2007年

10 鄭杰 石玉梅 紀(jì)紅;[N];金融時報(bào);2002年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 魯訓(xùn)法;Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

2 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價研究[D];大連理工大學(xué);2012年

3 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2012年

4 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量與套期保值研究[D];華中科技大學(xué);2013年

5 王麗芳;基于copula理論的分布估計(jì)算法研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

6 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

7 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

8 葛振忠;基于隨機(jī)森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學(xué);2010年

9 郁一彬;馬氏環(huán)境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大學(xué);2011年

10 陳田;基于因子Copula的債務(wù)抵押債券定價模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 周廣路;基于Copula函數(shù)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)價值估計(jì)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

2 周鑫;Copula-SV-GED模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

3 程金靜;基于Copula-Kernel模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

4 王軍;基于Copula方法的中國股票市場的相關(guān)性研究[D];湖南大學(xué);2010年

5 姚尚辰;經(jīng)驗(yàn)copula過程在估計(jì)股票市場相關(guān)性中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2011年

6 朱其剛;基于Copula的風(fēng)險(xiǎn)價值非參數(shù)估計(jì)研究[D];重慶大學(xué);2010年

7 肖翠柳;Copula函數(shù)在醫(yī)療費(fèi)用估計(jì)中的應(yīng)用[D];江南大學(xué);2010年

8 黃雁勇;混合Copula的選擇、估計(jì)及其應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2010年

9 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

10 趙成珍;基于Copula函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的期貨套利交易保證金比率研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

  本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：173118