本文關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險評估及防范，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《東華大學(xué)》 2013年

供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險評估及防范

張志浩  

【摘要】：近年來,我國中小企業(yè)發(fā)展迅速,對我國的經(jīng)濟、社會發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。黨的十八大報告明確指出：中小企業(yè)、小微企業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的動力所在,是我國市場經(jīng)濟體系中最具創(chuàng)新活力的“經(jīng)濟細胞”,但由于金融危機和中小企業(yè)自身也存在諸多問題,中小企業(yè)的發(fā)展陷入困境,其中融資難已經(jīng)成為中小企業(yè)的成長的最大難題。而供應(yīng)鏈金融是近年來我國眾多商業(yè)銀行大力發(fā)展的一種金融業(yè)務(wù),作為銀行新的業(yè)務(wù)增長點和解決中小企業(yè)融資難問題的新型金融產(chǎn)品,正被越來越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。目前國內(nèi)有十幾家銀行陸續(xù)開展了供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),據(jù)申銀萬國的報告預(yù)測,整個供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)2011年融資余額規(guī)模為5.75萬億元,2012年可能達到6.9萬億元,增速約為20%。供應(yīng)鏈金融本身的融資需求將帶來存款的派生和豐富的中間業(yè)務(wù)收入,這也大大增(?)商業(yè)銀行開展供應(yīng)鏈金融的積極性。隨著供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的規(guī)模迅速增大,對行的風(fēng)險管理能力要求也越來越高。 供應(yīng)鏈金融雖然可以降低信息不對稱,但是由于中小企業(yè)自身特點以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展的不成熟,銀行依然面臨巨大的違約風(fēng)險,并且隨著將來《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》在國內(nèi)銀行內(nèi)實施,也就要求銀行具有更高的風(fēng)險管理能力,而違約風(fēng)險作為協(xié)議內(nèi)的重要內(nèi)容,也是銀行需要利用更加科學(xué)先進的模型對違約風(fēng)險進行評估和防范。目前國內(nèi)外也有很多學(xué)者對違約風(fēng)險進行研究,但是大多都是定性研究,定量研究的很少,并且針對我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險的定量研究更是少之又少。鑒于此,本文從商業(yè)銀行的角度出發(fā),在前人研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合供應(yīng)鏈金融運作機理,探索供應(yīng)鏈金融信違約風(fēng)險評估的方法。文章主要內(nèi)容分為三個部分： 第一部分首先剖析供應(yīng)鏈金融的內(nèi)涵,闡明供應(yīng)鏈金融的相關(guān)概念。并且從銀行角度提出供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險的概念,對違約率評估的相關(guān)理論做了系統(tǒng)的綜述,從而為全文的研究奠定理論基礎(chǔ)。 第二部分根據(jù)供應(yīng)鏈金融運作機理,研究供應(yīng)鏈金融具體融資模式產(chǎn)生違約風(fēng)險的原因,針對風(fēng)險成因構(gòu)建違約風(fēng)險評估指標體系。然后通過比較分析,得出灰色統(tǒng)計法、因子分子和Logistic回歸等適合違約率風(fēng)險評估方法,為本文的實證研究奠定了現(xiàn)實基礎(chǔ)。 第三部分對預(yù)付款模式違約風(fēng)險進行了實證分析,結(jié)合違約風(fēng)險衡量結(jié)果探討模型的適應(yīng)性,并據(jù)供應(yīng)鏈金融各融資模式中風(fēng)險點,研究相應(yīng)的防范措施,其中針對預(yù)付款融資模式特點,考慮期權(quán)契約對控制違約風(fēng)險的作用。 本文對商業(yè)銀行建立全面的、可行的供應(yīng)鏈金融中小企業(yè)違約率評估進行了探索性研究,對于加強銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險管理,具有積極的推動作用。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.2;F274;F426.471;F224
【目錄】：

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